绿色信贷对我国上市银行效率的影响研究

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1、□秘密学校代码：１１２８７密级：□绝密□机密学号：ＭＺ１６０３０１５壳ｉｆ紂夂苳硕士研究生学位论文绿色信贷对我国上市银行效率的影响研究院系：金融学院：金融专业研究方向：公司金融予学位：金融专业硕士姓名：吴刚指导教师：石岿然教授２０１８年５月１７日：答辩日期RESEARCHONTHEIMPACTOFGREENCREDITONTHEEFFICIENCYOFCHINA’SLISTEDBANKSADissertationSubmittedtoNanjingAuditUniversityFort

2、heProfessionalDegreeofMasterofFinanceBYWuGangSupervisedbyProfessorShiKuiranSchoolofFinanceNanjingAuditUniversityMay2018摘要在环境污染严重的今天，绿色信贷因其在环境保护和可持续发展方面的重大作用而倍受关注。然而，很多商业银行因对绿色信贷缺乏足够的认识以及出于自身盈利的考虑，在政策执行方面缺乏足够的积极性。为了更有针对性地提高银行的积极性，需要全面把握绿色信贷对银行自身发展的影响。随着市场化成度的加深，银行效率已成为银

3、行竞争能力重要衡量指标，目前较少有研究考虑到绿色信贷对银行效率的影响，基于这一背景，本文将对二者的关系进行研究。本文首先对国内外的相关文献进行了回顾，并指出目前直接对绿色信贷与银行效率关系的研究较为缺乏，还未形成系统的理论框架。其次，本文介绍了绿色信贷和银行效率的概念，并对银行效率的影响因素进行了分析，然后本文从银行贷款结构和社会声誉角度就绿色信贷对银行效率的影响机制进行了理论分析。再次，本文对我国绿色信贷的发展历程和实施现状进行了研究，结果显示我国的绿色信贷总体发展较快，实施效果也较为显著，但不同商业银行实施情况相差较大，且在政策

4、制度和产品创新方面仍有待完善和提高。在实证分析方面，本文选取了16家上市银行为研究对象，首先对2011～2016年的银行效率进行了评价，结果表明我国的上市银行处于DEA有效的情况较多，这也说明我国上市银行在资源配置方面处于较为合理状态。而通过对非DEA有效的决策单位的分析，可知规模无效是造成我国上市银行非DEA有效的主要因素。从规模报酬来看，股份制银行和城商行主要表现为规模报酬递增或不变，而国有银行在2015年或2016年已基本进入规模报酬递减阶段，这意味着国有银行应通过减小规模来提高银行效率。其次本文分别以绿色信贷比和绿色声誉为解

5、释变量，银行技术效率为被解释变量，资产规模、权益资产比、不良贷款率、资本充足率为控制变量构建了两个面板回归模型，并以2011～2016年我国16家上市银行的面板数据对绿色信贷和银行效率的关系进行了回归分析。实证结果表明绿色声誉的提升会对银行效率产生正面影响，但绿色信贷比的提高反而会导致银行效率的降低。本文认为绿色信贷对我国上市银行效率的影响之所以不是完全正面的，主要是因为受到了当前诸多条件的限制，包括我国的绿色信贷政策还不够完善以及商业银行还未找到绿色信贷业务的盈利模式等。最后，对全文的研究结论进行了总结，并分别从完善绿色信贷政策、

6、提高商业银行绿色信贷业务的盈利水平、充分发挥绿色声誉机制三个方面提出了相应的政策建议。关键词：绿色信贷；银行效率；DEA；面板回归IIABSTRACTToday,withseriousenvironmentalpollution,greencredithasreceivedmoreandmoreattentionduetoitssignificantroleinenvironmentalprotectionandsustainabledevelopment.However,manycommercialbankslacksuffici

7、ententhusiasmforpolicyimplementationduetolackofawarenessofgreencreditandconsiderationsoftheirownprofitability.Inordertomorespecificallyincreasetheenthusiasmofbanks,weneedtounderstandtheimpactofgreencreditpolicyonthedevelopmentofbanksthemselves.Withthedeepeningofmarketi

8、zation,bankefficiencyhasbecomeanimportantmeasureofbankcompetitiveness.Atpresent,fewstudieshaveconsideredtheimpactofgr