商业银行操作风险管控实践分析——以a银行为例

《商业银行操作风险管控实践分析——以a银行为例》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、山东财经大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东财经大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：日期：年月日山东财经大学学位论文使用授权声明本人完全同意山东财经大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定

2、向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日摘要摘要尽管操作风险伴随着银行的诞生而出现，但理论界和金融界对操作风险的研究和探索起步远远晚于信用风险、市场风险。上个世纪90年代，国际银行界接连发生造成重大资金损失的操作风险事件，才使操作风险引起商业银行和监管机构的重视。2004年，

3、巴塞尔委员会制定出台了新资本协议，赋予操作风险与信用风险、市场风险同等的地位，操作风险也被纳入风险资本计提和监管范围。对于国内商业银行，不论是管理理念、管理体制还是管理手段，与国外一流商业银行存在一定的差距。商业银行大案要案频发，在一定程度上既损坏商业银行自身形象，又降低我国银行业的整体公信力。加强商业银行操作风险管控研究，具有重大的理论和实际意义。在理论方面，本文一方面立足于巴塞尔委员会对操作风险的研究，详细阐述了操作风险的定义、特征、原因及资本计量的要求；另一方面，作者回顾了银监会对操作风险的研究历程和实践过程，介

4、绍了我国商业银行操作风险管理现状和所取得的长足进展，对银监会颁布的操作风险管理指引和资本计量等重要文件进行了解读。在实践方面，作者对2010年-2014年A银行发生的全部3508个操作风险事件进行了统计分析。在掌握大量一手数据的基础上，按照巴塞尔委会新资本协议的要求对这些操作风险事件，按业务线、区域、风险类型、影响级别等维度进行了统计，指出了A银行操作风险在个人金融领域、电子银行领域、信用卡等7大领域的分布情况。同时，作者对操作风险事件进行了原因和发展趋势分析，从操作风险管理和计量两个方面提出了工作建议。关键词:商业银

5、行；操作风险；管控I商业银行操作风险管控实践研究-以A银行为例AbstractAlthoughoperationalriskcamealongwiththebirthofbanks,researchandexplorationonoperationalriskintheoreticalandfinancialfieldstartedmuchlaterthancreditriskandmarketrisk.Operationalriskeventscausingsignificantfinanciallossesinth

6、einternationalbankingcommunityduring1990'sfinallyarousedtheattentionofcommercialbanksandregulatorsonoperationalrisk.In2004,BaselCommitteeonBankingSupervisionformulatedthenewBaselCapitalAccord,inwhichoperationalriskwasalsoincludedintheprovisionofventurecapitaland

7、scopeofregulation,givingoperationalriskequalstatuswithcreditriskandmarketrisk.Fordomesticcommercialbanks,managementidea,mechanismandmethodsalllagcertaingapcomparedwithforeignfirst-classcommercialbanks.Frequenthappenedmajorriskcasesofcommercialbanksnotonlydamages

8、commercialbanks’imageinacertaindegree,butalsoreducestheoverallcredibilityofChina'sbankingindustry.Thereismajortheoreticalandpracticalsignificanceinstrengtheningtheope