商业银行小微企业信贷风险管控研究——以浙江泰隆商业银行为例

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1、万方数据11220690127金轩宇商业银行小微企业信贷风险管控研究——以浙江泰隆商业银行为例1．绪论改革开放以来，随着社会经济的快速发展，小微企业发展迅猛，在国民经济发展中发挥着日益重要的作用。小微企业已经成为促进我国经济增长的重要力量，尤其在江浙沿海等地区，也已成为区域经济发展中消除贫困、缓解就业压力的重要力量。并在当地的产业结构调整、产品技术革新、地方经济发展和城镇化建设等方面扮演着不可替代的角色。近年来，我国政府对小微企业的发展尤为重视，对其在社会经济发展过程中所起到的作用给予肯定，不仅在财政、税费方面进行了专门优惠倾斜，更是出台多项有利于小微企业发展的政策制度。与此同时，扶持

2、和服务优质的小微企业也是我国金融机构尤其是商业银行义不容辞的责任，同时服务小微企业，不仅可以改善现有银行的客户结构，还能体现银行的商业价值，可谓义利兼收。但是，应该指出的是，商业银行在服务小微企业名利双收的同时，面临着比大企业客户更为复杂多变的信贷风险。如何有效管控小微信贷风险，对诸如此类风险进行有效评估和规避，便成为摆在商业银行管理者面前亟待解决的问题。浙江泰隆商业银行自建行以来，始终致力于小微企业金融服务，据数据显示，其2010年的税前利润超过10亿元人民币，而不良贷款率仅只有O．44％，在小微企业金融服务中，其做法值得我们研究和深思。本文从理论上就小微企业贷款风险出现的成因及风险

3、管控的现状进行了思考分析，并通过对以泰隆银行为代表的商业银行小微企业信贷风险管控的研究，对小微企业贷款风险管控模式进行探索，全面系统的阐述我国商业银行在小微金融服务领域内信贷风险管控所面临的问题，并提出相应的模式和对策。希望可以为商业银行提供解决小微企业信贷风险管控问题的新途径和方向。1．1研究问题与背景本论文研究信贷风险的一个重要前提是小微企业金融服务，通常情况下，小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称，它是一个相对的概念，无论是资产规模还是经营销售水平都无法和大中型企业相提并论，因此对其信贷风险的研究便有别于通常意义上的信贷风险。另外，反观国内，无论大小商业

4、银行，都未对小微企业客户有一个较为准确的划分和标准，虽然国家也曾有相关标准进行表述，但在实际操作过程中，大部分依然是根据该类企业客户的特点并结合自身银行的市场经营定位和风险管控理念而做出的适合商业银行实际应用的定义。小微企业的存在对我国社会主义市场经济的发展有重要意义，在促进经济发展，缓解就业压力，保障社会稳定等方面发挥着重要作用，此外，小微企业还在地方和区域经济发展中扮演着不可替代的角色。根据相关国家统计数据显示，目前我国小微企万方数据l1220690127金轩宇商业银行小微企业信贷风险管控研究——以浙江泰隆商业银行为例业已占到企业总数的97．3％比例，尤其在江浙沪等沿海发达地区，小

5、微企业的发展更可以说被做为一种行之有效的经济发展模式被接受和推广。吴敬琏曾在某经济发展论坛上指出：“小微企业发展情况的好坏将会直接决定我们今后是否会好过一些，也是今后我国经济是否能保持稳定快速增长的关键所在，小微企业将是决定我国未来的重要因素之一～。此外，从另一方面的银行来看，商业银行的风险不同于一般企业，其危害程度巨大，会危及整个国民经济的健康平稳发展，甚至危害至整个社会的稳定发展，作为我国国民经济核心的商业银行，如何有效的把控信贷风险，便显得尤为重要。随着改革开放的逐步深入和整个国际金融环境的日益复杂和激烈竞争，加之当前金融危机的后续影响和新的巴塞尔协议的逐步实施，商业银行的风险管

6、控能力将成为未来衡量一个银行优劣的重要参考标准，而也正是在风控管理层面，我国商业银行普遍处于偏弱地位，依旧存在着诸多问题，在小微企业的风险管控上更需要深入研究。1．2研究现状及意义1．2．1研究现状l、国外研究相对国内研究基本处于空白不同，国外学者对小微企业信贷风险管控进行了较多研究，大致可以从小微企业信用评分、风险评估模型、麦克米伦缺121和关系型贷款等几个方面进行阐述。(1)小微企业信用评分机制上世纪九十年代，一项针对小微企业信贷服务的信用评分机制开始在美国流行，这项小微企业信用评分机制从第三方获取客户的部分信息，加上商业银行收集的部分信息和小微客户自身提供的信息，共同放入建立在历

7、史数据和数理统计原理共同建构的模型，评估预测该企业的信用风险，给商业银行的信贷业务提供决策依据。在这项评分机制中，第三方的信息积累和小客户自身提供为小微企业信息获取的主要来源。这项小微企业信用评分机制在设计和开发过程中，要用到大量历史数据以及信贷风险影响的数理统计回归分析，以确定信贷风险受不同变量影响的程度。(2)风险评估模型建立风险评估模型，是因为美国的企业信贷风险管控研究注重度量工具的应用。上世纪六十年代，纽约大学的Edward1Altma