基于博弈论的财产保险市场隐蔽信息问题研究

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时间:2019-03-03

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1、中国科学技术大学博士学位论文基于博弈论的财产保险市场隐蔽信息问题研究姓名:刘亮申请学位级别:博士专业:管理科学与工程指导教师:糜仲春20060401中闺利学投术大学博卜学位论文摘要自1980年恢复国内保险业务以来,我国的财产保险业得到了快速的发展,并逐渐成为金融行业的支柱产业之一。然而,由于起步较晚、起点较低,我国的财产保险理论研究落后于保险实践的发展,实践中出现的一些问题,如质量不确定性问题和逆向选择问题,给保险公司的经营带了了巨大的风险。面对高风险,保险人呼唤科学的理论以指导实践。同时,财产保险领域内的有关研究

2、也亟待拓展。为此,针对财产保险领域内隐蔽信息问题的研究就具有重要的意义,也具有紧迫性。而博弈论作为研究信息不对称问题的方法论基础,很适合对则产保险领域内的隐蔽信息问题进行研究。正是基于这样的考虑,论文利用博弈论方法重点对我国财产保险市场中的隐蔽信息问题进行了深入研究,对为什么会存在质量不确定性问题、怎样解决质量不确定性问题以及如何防范和控制逆向选择问题做出了详细的解答。具体地,论文主要包括如下内容。一、对产险领域内隐蔽信息问题的相关研究进行了综述和评论国J,l-Xq质量不确定性问题的研究比较少,这主要是由研究背景与

3、产险市场特征所决定的。国外学者习惯于将不对称信息问题划分为逆向选择与道德风险两大类,并直接把质量不确定性问题并入到逆向选择问题中。更为重要的是,西方国家的保险市场很成熟,具有良好的信用体系,而市场信用是解决质量不确定性问题的最好方法,因此国外学者也没有研究质量不确定性问题的动力。与质量不确定性不同,国内外学者对逆向选择问题的研究非常多。这些文献可以分为两大类,一‘类重点研究逆向选择理论,另一类则探讨逆向选择问题I')《JfO¥决方法。论文对其中的一些经典文献进行了总结和梳理,并在此基础上归纳出了六种防范逆向选择的方

4、法。论文对这些方法进行了评论,并指出了它们的不足。二、分析了我国财产保险市场的结构和特征不同国家的财产保险市场具有不同的结构和特征,因f而隐蔽信息问题所具备的特点也不尽相同。论文分析我国财产保险市场结构和特征的目的,就是希望能明确我国产险市场上隐蔽信息问题所具备的特殊性。概括地讲,论文从市场竞争中国科学技术大学博士学位论文结构与营销结构两个方面分析了我国财产保险的结构,从保险公司的经营目标、保险市场的信用以及居民的保险意识三个方面分析了我国财产保险市场的特征。我国财产保险市场的结构与特征之间有着复杂的关系,某些特征

5、是由市场结构引起的,但同时这些特征也会强化初始的市场结构。具体来说,财产保险公司把保费收入最大化作为首要的经营目标,一方面加剧了市场竞争,另~方面也会造成保险销售人员的不诚实守信行为,从而造成市场信用的缺失。同样,薄弱的保险意识限制了保险公司的营销模式,加深了保险人对代理人的依赖程度,从而有可能促发更多的不诚实守信行为,进而Dll居rj市场的恶性竞争。三、进行四方面的创新在前两项工作的基础上,论文进行了四方面的创新。概括起来,本论文的主要创新可总结为如下四点:其一是给出了一种适合数学建模的产险产品质量的定义,并结合

6、我国财产保险市场的特征,对为什么存在质量4i确定性问题做出了回答;其二是在信号传递模型的基础上建立一个信号博弈模型,通过引入惩罚机制和联合信号发送机制对模型进行改进,并对银保合作进行了另一个角度的阐释,指出银保合作是一种可行的解决质量不确定性问题的方法;其三是定义了投保大户,建立了保险人与投保大户之问的二周期讨价还价博弈模型,并通过对模型的分析提出了控制投保大户逆向选择行为所带来损失的方法;其四是定义了投保小户,建立了投保小户和意见领袖的决策模型,并提出了通过提高居民保险意识来解决投保小户逆向选择问题的思路。解决财

7、产保险市场上的质量不确定性和逆向选择,不仅有利于企业的持续发展,也可以增强整个社会防范风险的能力,有利于社会经济的长期稳定发展。此外,需要晚明的是,质量不确定性与逆向选择不仅仅是财产保险公司面对的问题,更是许多行业所共同面对的问题,本论文取得的成果对这些行业内的企业也具有重要的参考价值。关键词:财产保险,隐蔽信息,质量不确定性,逆向选择,博弈论lI中罔科学挫术人学博{:学位论立AbstractIn1980China’Sinsuranceindustrywasresumedand,sincethen,property

8、insuranceservicehasbeenboomingandbecomeoneofthemainstaysoffinancialindustryNevertheless,duetoarelativelylatestartandweakbase,bynowthestudyandresearchabouttheoriesofpropertyinsuranc

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