我国商业银行效率分析

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1、我国商业银行效率分析谭中明一、因子分析法考察的样本与指标体系选择改革开放20多年来，随着金融体制改革的深化，我国商业银行体系发生了深刻变化，多元化的商业银行格局已经形成。本文分析所选用的样本为10家国内商业银行(工、农、中、建四大国有独资商业银行以及交通、华夏、光大、招商、广发及民生银行六家股份制商业银行)和两家外资银行(花旗银行与美洲银行)。评价指标体系的选择尽量围绕商业银行的投入和产出两方面进行，选择能反映两者对比关系的指标。投入指标包括资产规模、权益资本、职工人数、费用指标等，产出指标包括经营收入、利润、存款、贷款等。最终构建了由9项指标组成的指标体系，着重在一定程度上反映银行的

2、盈利效率、成本费用管理效率和资产管理效率。选用的9项指标为：资产收益率(ROA)(X1)、资本收益率(ROE)(X2)、人均利润率(万元／人)(X3)、成本收入比率(％)(X4)、边际利润率(％)(X5)、存款费用率(％)(X6)、权益资本乘数(EM)(X7)、人均存款(万元／人)(X8)、资产利用程度(AU)(％)(X9)。表1是根据1999年有关金融统计资料计算出来的12家样本银行的有关数据。表表1表11：1：1999年年1年12家商业银行评价指标数据表资产资本人均成本边际存款人均资产权益收益收益利润收入利润费用存款利用指标银行资产率率(万元比率率(万元程度乘数(％)(％)／人)(

3、％)(％)(％)／人)(％)中国工商银0.081.520.7698.031.663.829.515524.71行中国农业银100.3-0.02-0.26-0.06-0.373.4816.922954.24行5中国银行0.111.982.287.602.465.3517.836464.35中国建设银0.234.642.2593.644.473.2120.605195.04行交通银行0.346.865.6975.417.963.429.997464.31华夏银行0.5610.7915.3185.8610.321.7119.2215195.44光大银行0.417.3322.8388.8311

4、.182.0818.1820853.61招商银行0.598.2-81.0514.522.1013.84-4.08广东发展银0.154.24-96.423.023.8928.57-4.92行民生银行0.8417.0820.7978.3325.02-20.3116773.35花旗银行2.1331.84--19.35-14.92-11.03美洲银行1.9828.13--24.32-14.24-8.12资料来源：国内十家银行：《中国金融年鉴》(2000年)，《中国经济年鉴》(2000年)，相关数据计算所得。花旗、美洲银行：《金融与保险》(2001年)，第2期。二、用因子分析法考察我国商业银

5、行效率下面运用多元统计分析中的因子分析方法与计算机技术相结合的一体化分析技术，对12家样本银行的效率状况进行分析。1.求R特征值以及贡献率。根据表1数据，计算过程借助于SPSS8.0软件全部在计算机上操作完成。将各项评价指标的原始数据标准化后建立变量的相关系数矩阵R的特征值及贡献率(表2)。由表2可知，变量的相关系数矩阵有三大特征根：4.380、2.403、0.907，它们一起解释了X的标准方差的85.447％(累计贡献率)。这样，对于此项研究的绝大部分要求，前三个成分反映了原始数据所提供的足够信息。同时，基于过程内特征根大于1的原则(在这里，第三个特征根0.907系统默认其基本符合要

6、求)，主因子分析过程相应提取三个主成分量F1、F2、P3。表2：相关系数的特征值和贡献率初始因子F1-F9选取主因子F1-F3变量特征值贡献率累计贡献率特征值贡献率累计贡献率14.38048.66248.6624.38048.66248.66222.40326.70575.3672.40326.70575.36730.90710.07985.4470.90710.07985.44740.8088.97794.42350.3253.61398.87160.1651.83499.94977.022E-037.802E-0299.99083.728E-034.142E-0299.99598.

7、636E-049.595E-031002.建立因子载荷矩阵。首先对提取的三个主因子分量F1、F2、P3建立原始因子载荷矩阵，然后对其进行结构调整简化，得出方差最大正交旋转矩阵(见表3)，这是经标准化处理后的前三个主成份的载荷矩阵，设Y为主成分变量，则：Y1=0.951X1+0.936X2+0.932X3+0.661X4+0.115X5+0.106X6+(2.76E-02)X7-(2.06E-02)X8-0.348X9Y2=0.189X1+0.2