我国商业银行效率分析(2005~2010)

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1、我国商业银行效率分析(2005~2010)【摘要】本文基于Malmquist指数研究我国13家商业银行6年间的效率及其动态变化，将Malmquist指数分解为技术进步、纯技术效率和规模效率。利用DEA程序以产出为主导型，考虑规模报酬的变动，得出结论：我国商业银行全要素生产率整体上呈增长趋势，国有商业银行技术进步率较高，但技术效率低于股份制商业银行，并根据银行现状，提出改进建议。　　【关键词】Malmqusit指数；商业银行；全要素生产率；效率分析　　　　一、国内外银行效率研究现状　　经济学中真正意义上的生产前沿面研究始于1957年经济学家MichaeFarrell对于生产效率测度思想进行的开创

2、性研究工作。生产前沿面研究成果在研究方法上形成两大分支，一种是非参数方法；另一种是参数方法。参数方法（ParametricMethod）沿袭了传统的生产函数估计思想，需要确定或构造一种具体的生产函数式，然后通过恰当的方法估计生产前沿面上的函数参数，完成描述生产前沿面的前沿生产函数的构造。非参数方法（NonparametricMethod）则无需通过设计函数的形式来构造生产前沿的形状，而是通过大量的实际生产点数据与一定的生产有效性标准找出位于生产前沿包络面上的相对有效点，常用的方法为数据包络分析。银行效率的研究早期倾向于规模经济和范围经济的研究，近期的研究则集中到生产效率分析上。Sherman和

3、Gold（1985），Yue（1990），Thompson（1997）等运用DEA方法测算商业银行经营效率；对于欧洲银行业的效率，也有不少学者采用的是DEA方法，如Vassiloglou和Giolias（1992），Pato（1995），Dietsch和almquist指数分析，并采用不同的投入和产出变量，对2005～2010年间的数据进行分析，得出不同的结论。　　二、研究方法与变量和样本选取　　Malmquist指数是一种基于数据包络分析（DEA）的动态研究方法，由Malmquist于1953年首先提出，后由Caves等作为生产率指数予以使用。Malmquist指数分解为技术进步变化率和技术

4、效率变化率，技术进步变化率表明了技术的创新，技术效率变化率衡量了生产单位是否更靠近当期的生产前沿面进行生产。　　1．研究方法。Malmquist指数模型，Fare等人（1994）在多投入产出条件下，建立了考察生产率变化的Malmquist指数。Malmquist指数是在距离函数的基础上构造的。Fare等人将距离函数定义为Farrell技术效率的倒数，投入距离函数可以视为是某一生产点向理想最小投入点的靠近程度。基于投入的全要素Malmquist指数可表示为：　　M■■=■（1）　　Malmquist指数（TFP）可分解为相对技术效率的变化（Effch）和技术进步的变化（Tech）。通过对不同时期

5、技术条件下的两个Malmquist指数取几何平均值，测算出效率的变化值。　　=TFP=(xt+1,yt+1;x1)=[■×■]　　=■[■×■]■（2）　　TFP=Effch×Tech（3）　　技术效率变化指数Effch是相对效率变化指数，反映t期到t+1期之间决策单元的组织管理水平变化；技术进步指数Tech是衡量决策单元在t期到t+1期之间的生产技术变化程度的指标，反映技术效率前沿面的变化，表明技术进步和创新的程度。使用该方法，不仅可以考察银行效率的动态变化情况，而且可以分析银行效率的技术进步变化情况。将技术效率变化进一步分解为纯技术效率变化（Pech）和规模效率变化（Sech），能够得到全

6、要素生产率变化，进而得到更多有价值的信息。全要素变化率各个分量的数值如果大于1，则说明具有正向的进步性的变化，反之则说明存在反向变化。各变量关系为：　　TFP=Effch×Tech=(Pech×Sech)×Tech（4）　　2．变量选取。银行效率是银行投入和产出能力的测度，是银行对其资源的有效配置，反映了其市场竞争能力和可持续发展能力。对银行投入和产出指标的选取主要有生产法、中介法和资产法。生产法认为银行作为金融产品的提供者，将银行各种业务和账户的数量作为产出，它忽略了不同金额的账户和交易对银行成本和贡献的不同；中介法将银行视为资金流通的中介，以银行存款和贷款的金额作为产出，但忽略了银行的收入

7、和其它业务；资产法则将银行产出限定为资产负债表中的资产项目，包括贷款、投资、其它盈利资产等。这三种方法各有其合理性和局限性，本文综合三种方法将数量关系的投入指标定义为：存款总额、固定资产净值、营业费用、职工人数；产出指标定义为：利息收入、税前利润总额、贷款总额。　　3．样本选择。基于数据可获得性、准确性和完整性原则，本文选取农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、中信银行、光大银行、华夏