我国商业银行效率变化的实证分析

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1、我国商业银行效率变化的实证分析跚现代管理科学1>.2008年第5期跚博士论坛我国商业银行效率变化的实证分析.汪洋任建华摘要:式幸运用数据包络分析方法，提出了商业银行效学分析的指标体系，并结合2001每到2005年的数据，对或阁四大因有商业银行和十家放份制商业银行的效事进行实证分析.提键询:商业银行;DEA;效率分析町、数据包络分析法(DEA)及其模型各银行是否达到有效率的经营。数据包络分析法(DEA)方法是1978年囱焚国运筹学在上面CCR和BCC两个模型中X为第j个决策单，，家9><>A.Chames，W.W.Coop和E.Rhode首先提出来的，用来元对第i种类型输入的投入量;

2、Y为第j个决策单元对第，评价部门间的相对有效性，其实质是估计;有效生产前沿r种樊型输出的产出置V，，为对第i种类型输入的一种度团;，后来被应用于;相对效率;的评价分析。1985年Sher??量(权);Ui为对第i种类型输出的一种度量(权)，每个决策单元都有相应的效率评价指数:鸟叩吁man和Gold第一次把DEA引人银行业作为敷率评价的手'/tlX12n)j(j=，，…，。二、DEA在我国商业银行撞事分析中的具体应用段，作为一种估计有就前沿醋的技术，DEA通过把→个决1.样本选择和输入、输出指樨确定。在本文中，我们选策单元和其他巳被确认有效的决策单元进行比较来判断是否有娘，

3、所以说DEA的姓率制度是一种相对效率而不择4大固有商业银行和10家股份制商业银抒作为决策单元，并对他们在细则年4ω5年的技术妓率、纯技术效率是绝对放率。和规模效率进行测算，通过对这三个指标的比较，对各银CCR模型(CRS模型)行进行敖率分析。此外，合理的选取投入产出指标是正确阳h俨毕=VIIfrX.,利用DEA技术测度银行业嗷率的一个关键问题。银行业(..、..1'的投入和产出的划分方法主要有;生产法;和;中介法;。巾。)Is.t岛=4手剧，j=l，川，11.，......-;生产法;是把存款和贷款账户的交易比数作为投入和产u2:!:O，由2:0，u笋O，tI笋O.出，

4、这种方法假设银行是生产贷款和其他金融服务的机BCC模耀(VRS模型)构;而;中介法;是把银行看成是存款者和投资者之间的金minz俨To融中介，把存教余额看作为投入，把货敖余额看作为产出。阳1以上这两种方法有个共同的缺点，那就是官们直接把存款占，2.Ls，MJEAFYti额作为输入指标，把贷款额作为输出指栋，而没有把银行(2)(Po)lT??;??r立;x;2:!:Oi=1，2儿，m贷款的质量援异考虑进去。实际上，我国的国有银行的贷款对象主要是国有企业，他们受到国家政策的影响较大;AMJ址，2Ln，，ZAA而股份制商业银行的贷款对象则相对多元化，他们受市场DEA的一个基本模型是CCR

5、模盟(CRS模型)，它采力量的支配更强一点。由于这两类银行所跚l肺的市场环境用固定规模假设，以雄性规划法估计生产边界，然后衡量不间，所以应该选取贷款额以外的变量作为输出指标，我每一决策单位的相对敢率。具体的计算方法是，考虑N个们选取利息收入和非利息收入作为各银行的输出指标。其决策单元，如它有I个输入变量和J个输出变量，为了计算中利息收入反映了各银行贷款的质囊，这样就可以扣除不每个决策单元在转换过程中的效率，可以最大化此个体的良贷款对各银行效率测算的影响;而非利息收入则反映了加权产出和加权投入之比，其约束条件是所有其他个体的各银行的外表业务和中间业务能力，因为，当前世界各阔类似比率小

6、子等于凡是潜在变价上的10DMU为具有最的银行正逐渐从传统的金融中介业务转向其他的服务领有效率的投入产出组合，其敢率均1;而来落在边界上的城。DMU;均无效率的投人产出组合，其妓率简介于1和o之另外，根据DEA的定义，输入和输出变量的数目将会间。此外，当我们考虑到DMU可能处于规模报酬递增或递影响测算的结果，增加变量的个数将会增加技术有效银行减阶段，因此DMU的::t敢率除了本身投入产出的光蚊率的个数，所以我们在选取输入和输出指标时，要根据模型以外，还有可能是由于自身的规模因素引起的无效率，所的意义和测算的目的来选取。锦上所述，本文根据运行镇以，在本文引人DEA的另一个模型即BCC

7、模型(VRS模效内涵和模型的规定来设定指标体系，它包括输入指标，翻)oBCC模型将有助于我们从规模上进行分析，进而判断输出指标和决策单元，其中输入指标包括:总资产、员工人叫叩??????????61洲??????????????????????浡?????????玑??溡甾????浩玣????塡??????????????????????????????狖????????????????????????????????????????????????????????ァ