80分c14043《期权进阶知识(二)》

《80分c14043《期权进阶知识(二)》》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、80分C14043《期权进阶知识（二）》一、单项选择题1.期权的风险指标通常用希腊字母来表示，这种希腊字母也可以运用在现货、期货中，对于期货多头，Gamma值为（）。   A.无法判断   B.0   C.1   D.-12.期权的风险指标通常用希腊字母来表示，这种希腊字母也可以运用在现货、期货中，对于现货空头，Delta值为（）。   A.1   B.0   C.无法判断   D.-13.期权的风险指标通常用希腊字母来表示，其中Theta是指（）。   A.时间推移1单位，期权价格变多少   B.标的资产价格变动1单位，期权价格变多少   C.利率变化1单位，期权价格变多少   D.波动率变

2、化1单位，期权价格变多少4.对于无红利欧式期权，看涨期权和看跌期权的Delta的关系下列选项中正确的是（）。   A.看涨期权Delta＝看跌期权Delta-1   B.看涨期权Delta＝看跌期权Delta+1   C.看涨期权Delta＝看跌期权Delta   D.看跌期权Delta＝看涨期权Delta+1二、多项选择题5.期权的风险指标通常用希腊字母来表示，下列关于Delta的特征描述正确的是（）。   A.波动率较低时，Delta差异较大   B.对于无红利欧式看涨期权多头，Delta大于0且小于   C.对于无红利看跌期权多头，Delta大于0且小于1   D.期权快到期时，实值、虚

3、值和平价期权的Delta差异较小6.期权的风险指标通常用希腊字母来表示，这种希腊字母也可以运用在现货、期货中，下列选项中Gamma的值等于0的有（）。   A.期货多头   B.期货空头   C.现货多头   D.现货空头三、判断题7.由于保持Gamma中性只能通过期权头寸的调整获得，实现Gamma中性的结果往往是Delta非中性，因而常常还需要运用标的资产或期货头寸进行调整，才能使得证券组合同时实现Delta中性和Gamma中性。（）   正确   错误8.期权的Theta值通常为正，一般来说，随着期权到期日的临近，期权价值逐渐衰减。（）   正确   错误9.Delta中性是动态的，需要不

4、断调整头寸以使组合重新处于Delta中性状态。（）   正确   错误10.Delta中性意味着投资组合对现货价格变动的一阶敏感性为0。（）   正确   错误