C14042期权进阶知识习题汇总.pdf

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1、一、单项选择题1.假设现货为2200点，按照2000点的行权价买入看涨期权，则此看涨期权的内在价值大约为（）点。A.0B.200C.2200D.20002.就看涨期权而言，当标的资产的价格（）期权的执行价格时，内在价值为零。A.大于或等于B.只有大于C.小于D.只有等于3.理论上，在合理定价的情况下，在期权平价点，即当期权处于（）状态时，其时间价值最大。A.实值期权B.虚值期权C.深度实值期权D.平值期权二、多项选择题4.下列因素中，与欧式看跌期权价格呈正相关关系的是（）。A.期权到期前标的资产支付的红利B.标的资产波动率C.期权执行价格D

2、.标的资产价格5.实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（）。A.标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权B.标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权C.标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权D.标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权三、判断题6.在合理定价的情况下，在期权平价点，时间价值达到最大，并随期权实值量和虚值量增加而递减。（）正确错误7.相同剩余期限、不同行权价的期权的隐含波动率不同。（）正确错误8.欧式期权到期才能行权，所以更精确的内在价值，应该考虑到期前的除权除息，而且行权价应该贴现。（）正确错误9.对于期权交易

3、的中期权合约的买方，其权利和义务是对称的。（）正确错误10.剩余期限越长，欧式看涨期权价格越高。（）正确错误90分C14042《期权进阶知识（一）》一、单项选择题1.无收益资产的欧式看跌期权价格曲线图中，在看跌期权平价点的右侧，期权内在价值和时间价值表现为如下特征（）。A.内在价值等于0，时间价值大于0B.内在价值大于0，时间价值大于0C.内在价值大于0，时间价值小于0D.内在价值等于0，时间价值小于02.假设现货为2200点，按照2000点的行权价买入看跌期权，则此看跌期权的内在价值大约为（）点。A.0B.2000C.2200D.2003

4、.期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）。A.递增B.不变C.递减D.随机波动二、多项选择题4.下列因素中，与欧式看涨期权价格呈负相关关系的是（）。A.标的资产价格B.期权到期前标的资产支付的红利C.期权执行价格D.标的资产波动率5.实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（）。A.标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权B.标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权C.标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权D.标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权三、判断题6.欧式期权到期才能行权，所以更精确的内在价值，应该考虑到期前的除权除

5、息，而且行权价应该贴现。（）正确错误7.对于看涨期权而言，如果执行价格低于标的资产目前的市场价格，则该期权的内在价值为负数。（）正确错误8.执行价格（即行权价）对欧式看跌期权的价格的影响是反向的。（）正确错误9.欧式看涨期权的价格与标的资产价格呈正向变动的关系。（）正确错误10.在某一给定时刻，某标的资产可能对应多个期权价格。（）正确错误期权进阶知识（一）课后测验一、单项选择题1.假设现货为2200点，按照2000点的行权价买入看涨期权，则此看涨期权的内在价值大约为（）点。A.200B.0C.2200D.20002.期权的时间价值随着期权到

6、期日的临近而（）。A.不变B.递减C.递增D.随机波动3.无收益资产的欧式看跌期权价格曲线图中，在看跌期权平价点的右侧，期权内在价值和时间价值表现为如下特征（）。A.内在价值大于0，时间价值大于0B.内在价值大于0，时间价值小于0C.内在价值等于0，时间价值小于0D.内在价值等于0，时间价值大于0二、多项选择题4.实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（）。A.标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权B.标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权C.标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权D.标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权

7、5.下列因素中，与欧式看涨期权价格呈负相关关系的是（）。A.标的资产价格B.期权执行价格C.期权到期前标的资产支付的红利D.标的资产波动率三、判断题6.剩余期限越长，欧式看涨期权价格越高。（）正确错误7.在某一给定时刻，某标的资产可能对应多个期权价格。（）正确错误8.欧式看涨期权的价格与标的资产价格呈正向变动的关系。（）正确错误9.期权时间价值的大小跟期权剩余期限的长短密切相关，剩余期限越长时间价值越大，与标的资产价格的波动率大小无关。（）正确错误10.在合理定价的情况下，在期权平价点，时间价值达到最大，并随期权实值量和虚值量增加而递减。（

8、）正确错误以下为100分通过一、单项选择题1.理论上，在合理定价的情况下，在期权平价点，即当期权处于（）状态时，其时间价值最大。A.平值期权B.深度实值期权C.实值期权D.虚值期