c14042期权进阶知识(一)第三套

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1、以下为100分通过一、单项选择题1.理论上，在合理定价的情况下，在期权平价点，即当期权处于（）状态时，其时间价值最大。   A.平值期权   B.深度实值期权   C.实值期权   D.虚值期权2.假设现货为2200点，按照2000点的行权价买入看跌期权，则此看跌期权的内在价值大约为（）点。   A.200   B.2200   C.0   D.20003.无收益资产的欧式看跌期权价格曲线图中，在看跌期权平价点的右侧，期权内在价值和时间价值表现为如下特征（）。   A.内在价值等于0，时间价值小于0   B

2、.内在价值等于0，时间价值大于0   C.内在价值大于0，时间价值小于0   D.内在价值大于0，时间价值大于0二、多项选择题4.关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）。   A.在合理定价的情况下，在期权平价点时间价值最大   B.时间价值是期权尚未到期时标的资产价格的波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值C.时间价值也可叫做“波动的价值”      D.期权的时间价值源于期权多头权利义务不对称的特性5.下列因素中，与欧式看涨期权价格呈负相关关系的是（）。   A.标的资产波动率   B.期权到期

3、前标的资产支付的红利   C.标的资产价格   D.期权执行价格三、判断题6.对于期权交易的中期权合约的买方，其权利和义务是对称的。（）   正确   错误7.相同剩余期限、不同行权价的期权的隐含波动率不同。（）   正确   错误8.对于看涨期权而言，如果执行价格低于标的资产目前的市场价格，则该期权的内在价值为负数。（）   正确   错误9.欧式看涨期权的价格与标的资产价格呈正向变动的关系。（）   正确   错误10.欧式期权到期才能行权，所以更精确的内在价值，应该考虑到期前的除权除息，而且行权价应该

4、贴现。（）   正确   错误