c期权进阶知识(一)第二套题

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1、一、单项选择题1.假设现货为2200点，按照2000点的行权价买入看涨期权，则此看涨期权的内在价值大约为（）点。   A.0   B.200   C.2200   D.20002.就看涨期权而言，当标的资产的价格（）期权的执行价格时，内在价值为零。   A.大于或等于   B.只有大于   C.小于   D.只有等于3.理论上，在合理定价的情况下，在期权平价点，即当期权处于（）状态时，其时间价值最大。4/4   A.实值期权   B.虚值期权   C.深度实值期权   D.平值期权二、多项选择题4.下列因素中，

2、与欧式看跌期权价格呈正相关关系的是（）。   A.期权到期前标的资产支付的红利   B.标的资产波动率   C.期权执行价格   D.标的资产价格5.实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（）。   A.标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权B.标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权4/4      C.标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权   D.标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权三、判断题6.在合理定价的情况下，在期权平价点，时间价值达到最大，并随期权实值量和虚值量增加而递减。（） 

3、  正确   错误7.相同剩余期限、不同行权价的期权的隐含波动率不同。（）   正确   错误8.欧式期权到期才能行权，所以更精确的内在价值，应该考虑到期前的除权除息，而且行权价应该贴现。（）   正确错误4/4   9.对于期权交易的中期权合约的买方，其权利和义务是对称的。（）   正确   错误10.剩余期限越长，欧式看涨期权价格越高。（）   正确   错误4/4