放款停、看、听

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1、管理营销资源中心M&MResourcesCenterhttp://www.mmrc.net/放款停、看、听作者：DominicBarton,RagnarHellenius,DavidA.vonEmloh来源：《麦肯锡高层管理论丛》2000.2技能有限、信息不足的亚洲银行，也可能在短短六个月的时间内显著改善信用风险管理制度亚洲正开始摆脱金融危机的阴影，很多人都在谈论如何解决银行不良债权的沉重负担，却很少有人谈论如何预防不良债权的发生。虽然银行正冲销巨额的坏帐，但是很多银行目前的放款行为仍然显示出，他们在解决问题根源上的努力还做得不够。很多银行在金融危机期间倒

2、闭，而很多严格来说也已经破产，这些问题大部分是不良的放款做法所造成的，尤其是贷款中占最高比例的企业授信。为了改善这类放款的品质，银行必需建立一套合适的风险评估系统。经验显示，采用他国的解决方案，而没有考虑本国国情是行不通的，因为任何系统都必须根据各国的实际情况来设计，才能发挥效果（请参考〔附文〕「当务之急」）。在建立这样一套系统之前，必须先回答两个关键问题：第一，目前放款人员的判断力是否准确？第二，是否能取得风险定量评估所需的信息（包括财务和非财务信息）？其品质如何？这两个问题的答案将大致决定应该建立什幺样的风险评估系统。新兴市场国家的银行所雇用的放款人员

3、往往能力不足，而银行也无法掌握到高品质的顾客财务信息。因此对大多数亚洲的银行而言，最可行的解决方法是建立一套标准化的信用风险决策系统。一旦建立了这样的系统，几个不同的授信员评比同一公司的结果应该就会相同。这类系统主要是由两个部份组成：定性分析与定量分析。定性分析是参考银行中最优秀的授信员的个人放款经验，作为判断信用风险的基础。银行应该可从研究放款人员的决定及其判断过程，制订出可供其它放款人员遵循的确切准则。第二个部份是定量分析，为评估顾客财务资料得出的风险评分结果，但顾客提供的资料往往不够充分。以统计学的方法检验过去的贷款申请，找出预测特定市场中的逾放款因

4、子，是所有信用评等系统的基础。一旦建立定性和定量分析两个部份，就必须把它们整合在一个系统当中，以便将评估贷款申请的成本降到最低。首先应先采取较为廉价的评分系统，也就是定量分析。而只有在收益和效用大于所花费的成本时，才采用定性分析这种主观的风险评估方式，因为定性分析需要动用人数少且成本较高昂的放款人员。我们所建议的这个方法非常经济实惠，而且通常会出现三种可能的结果。得分「绿色」的贷款申请案：可纯粹基于其定量分析的分数非常高，而给予批准；「红色」贷款申请案：可纯粹基于其分数过低而予以拒绝；「黄色」贷款申请案：在管理营销资源中心M&MResourcesCente

5、rhttp://www.mmrc.net/定量分析后，仍需要做进一步的定性评估。对缺乏详细的客户财务资料的亚洲银行而言，黄色的申请案件通常很多，也就是说，单采用评分只能做出一小部份的授信决定。未臻完美，但已绰绰有余银行通常有种错误的观念，以为新兴市场中，授信决定应该完全依据放款人员的判断，因为定量分析是不可行的。虽然很多新兴市场的客户财务资料显然品质较差，但仍然可以设计一个可良好运作的风险评估系统。例如，南韩、中国、捷克共和国三个新兴市场所设计的系统，就能准确地分辨顾客的好坏。如何运用正确方法来设计这样的系统是一门大学问，但其中有两个主要重点。第一，没有必

6、要建立完美无缺的模式。对好坏贷款的分辨很难做到完美，因为缴款正常的贷款并非全属于最低风险一类，而成为坏帐者也并非全属于最高风险类。简言之，每个种类中都同时有变为坏帐的贷款和缴款正常的贷款。但这也无所谓。举一个中国的银行做为例子。在其旧系统下，几乎所有贷款都可以得到批准。但在使用风险评估系统之后，这间银行得以拒绝所有被归为第四级（风险最高）的贷款申请，而这些贷款就占了坏帐金额的48%，且经纾困之后，平均亏损额占放款金额的75%。虽然达成此一进步的代价是失去16%的良好贷款（中国的银行一般在每笔这类贷款中赚取1%至2%的利息），但是这个系统所产生的整体影响，是

7、将银行的贷款利润提高一到两个百分点。第二，设计这个系统的人应该深具统计及放款这两方面的能力与技巧，因为信用评等系统是很容易出差错的。如果银行缺乏设计系统所需的人才，那幺应该要求放款部门的人员观察第一套模式的设计过程，以便在日后自行设计新的系统。改善信用风险管理体系的过程，可能需要长达两年的时间才能完成；但是即使是技能有限且信息不足的亚洲银行，也可能在短短六个月的时间内有显着的改善。打稳基础虽然能够准确判断贷款人风险（也就是逾放款或然率）的能力，是一套好的信用评等系统的核心任务，但是这还不足以长期提升授信绩效。要奠定持久改变的基础，就必须改善以下五个方面，包

8、括：贷款订价、放款流程、放款组织、奖励机制，以及不断改善系统的流程