基于稳定分布的时间序列模型参数评估研究

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1、工学硕士学位论文基于稳定分布的时间序列模型参数评估研究由承姬哈尔滨理工大学2014年3月国内图书分类号：TP399工学硕士学位论文基于稳定分布的时间序列模型参数评估研究硕士研究生：导师：申请学位级别：学科、专业：所在单位：答辩日期：授予学位单位：由承姬陈海龙工学硕士计算机应用技术计算机科学与技术学院2014年3月哈尔滨理工大学ClassifiedIndex：TP399DissertationfortheMasterDegreeinEngineeringResearchonParametersEstimationofTimeSeriesModelBasedonStableC：andidat

2、e2Supervisor：DistributionYouChengjiChenHailongAcademicDegreeAppliedfor：MasterofEngineeringSpecialty2ComputerAppliedTechnologyDateofOralExamination：March，2014University：HarbinUniversityofScienceandTechnology哈尔滨理工大学硕士学位论文原创性声明本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《基于稳定分布的时间序列模型参数评估研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨理工大学攻读硕士学位期间独立进行研究

3、工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文研究工作做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。作者签名：＼李秀＼夜酿日期：砂／午年。乡月多}日哈尔滨理工大学硕士学位论文使用授权书《基于稳定分布的时间序列模型参数评估研究》系本人在哈尔滨理工大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归哈尔滨理工大学所有，本论文的研究内容不得以其他单位的名义发表。本人完全了解哈尔滨理工大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门提交论文和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权哈尔滨

4、理工大学可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。本学位论文属于保密厂]，在年解密后适用授权书。不保密l-q。(请在以上相应方框内打√)作者签名：油砍始导师签名：日期：妒J

5、午年岁月；7日编黼吼叫年多月多／日哈尔滨理丁大学T学硕士学位论文基于稳定分布的时间序列模型参数评估研究摘要～本论文探讨了几个概率性能和稳定分布重尾的指数评估，即定期变化分布类的一个重要组成部分。首先分析了Alpha稳定分布的定义及其基本理论作为本文研究的理论基础，然后比较了四种Alpha稳定分布的常用参数系，以产生Alpha稳定分布的随机序列。模拟产生服从Alpha稳定分布的随机变量是进

6、行相关研究的一个重要基础，本论文给出了Alpha稳定分布在标准参数系下的仿真算法的验证。接着我们构建了稳定分布的最大似然评估和具有稳定分布余数、指数大于0的定期变化分布余数的GARCH(1，1)模型参数评估。首次建构准最大似然法的变体以评估具有定期变化扰动的GARCH(1，1)模型参数，研究GARCH(1，1)模型余数的规律性变化指数小于单位l时的情况，并提出了Alahpa稳定分布随机数的建模方法及参数评测方法。为了达到预期目标，本论文解决以下问题：找到稳定随机变量不同参数系的参数之间的对应关系，仿真建立标准参数系下的稳定随机变量；找到新方法，可以找寻具有稳定余数和指数大于0的定期变化余

7、数的GARCH(1，1)模型的参数评估的渐近分布。关键词稳定分布；时间序列；广义自回归条件异方差模型；幂广义自回归条件异方差模型；最大似然法哈尔滨理T大学T学硕士学位论文KeSearCn0nrarametersEStlmatlon0IllmeSeries1r、●1h·r'-●J●』●rln●』弋●ModelBasedonStableDistributionAbstractThispaperdiscussesseveralprobabilityperformancesandindexevaluationofheavy—tailedstabledistribution，whichisanim

8、portantpartofthedistributionhavingregularlyvarying．Firstly，thedefinitionsandbasictheoriesoftheAlphastabledistributionarediscussedasthetheoreticalbasisofthisstudy．Secondly，analyzethefourcommonlyusedparameterizationstoge