双层多目标条件风险值模型研究

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1、浙江工业大学硕士学位论文双层多目标条件风险值模型研究姓名：高嵩申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：孟志青；蒋敏201205浙江工业大学硕士学位论文双层多目标条件风险值模型研究双层多目标条件风险值模型研究一掣Y删2熘142621摘要近年来随着经济和社会的高速发展，供应链系统面临的不确定因素越来越多，变化越来越快，使其遭受着各种风险的冲击。由于供应链系统结构错综复杂，风险的发生往往会给供应链造成十分巨大且无法弥补的损失。传统意义上的单纯追求自身利润最大化的思想已经被现代企业决策者抛弃，越来越多的企业将风险控制作为重要的决策依据。良好的风险管理不仅能够有效控制风险

2、，将企业可能遭受的风险损失降到最低，而且能够提高供应链的运作效率，降低成本，使供应链中的企业能更好的生存和发展。为了更全面地研究分析供应链系统的风险问题，可以通过建立双层多目标规划模型，运用科学的数量化方法，来提高对风险进行有效分析和管理的能力。本文综合运用条件风险值理论、双层规划理论、多目标规划理论、罚函数理论、供应链管理理论和风险管理理论等多方面知识，建立双层多目标条件风险值模型，给出易于求解的等价模型，完成等价性证明。运用K-T条件对下层问题进行转化，得到新的单层规划模型，再给出罚函数算法，通过Matlab等相关软件求解模型的近似最优解。在理论研究的基础上，我们将

3、一般模型应用于供应链管理实际中，建立供应商与零售商之间的双层多目标条件风险值规划模型，进行数值分T浙江工业大学硕士学位论文双层多目标条件风险值模型研究析，研究风险机制，证明模型的有效性。本文建立的一般模型可以广泛应用于供应链管理实际中，建立涉及采购、生产、库存、运输和销售等多环节，单产品和多产品的具体模型，帮助企业更好的规避风险，作出更有效的管理决策。关键词：条件风险值，双层规划，多目标规划，罚函数，风险管理，供应链管理浙江工业大学硕士学位论文双层多目标条件风险值模型研究RESEARCHoNBI．LEVELANDMUIJI．OBJECTIVECoNDITIoNALVAL

4、UE．AT-RISKMODELABSTRACTInrecentyears，withthedevelopmentofeconomyandsociety,moreandmoreuncertainfactorsarechangingrapidly，andthesupplychainsystemisfacingallsortsofriskimpact．Generally，supplychainsystemstmctureiscomplex，andriskCancausegreatandirreparableloss．Thetraditionalopinionofpursuiti

5、ngmaximizedprofitsbarelyisnotworking，andmoreandmoreenterprisesconsiderthecontrolofriskasanimportantbasisfordecision-making．EffectiveriskmanagementCallnotonlycontroltherisk，minimizethesufferofthepossibleloss，butalsoimprovethesupplychain，reducethecost，maketheenterprisesinthesupplychaineasi

6、lytosurviveanddevelop．Establishmentofbi—levelandmulti—objectiveprogrammingmodelCanmakeamorecomprehensivestudyofsupplychainriskproblem，andusethescientificquantitativemethodstoimprovethecapacityoftheriskanalysisandriskmanagement．Inthispaper，weusetheConditionalValue-at-Risktheory，bi-levelpr

7、ogramming，multi—objectiveprogramming，penaltyfunctiontheory，supplychainmanagement，riskmanagementandotherfieldsofknowledge，toestablishthebi—levelandmulti-objectiveConditionalValue—at·RiSkmodel．Wegivetheequivalentmodelwhichiseasytobesolved，andcompletetheproofofequivalence．Us