工商银行操作风险系统性控制研究

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1、湖南大学硕士学位论文工商银行操作风险系统性控制研究姓名：游英申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：龙海明201111神!职人员同等学力硕fj学位论文摘要针对20世纪90年代以来操作风险事件的不断发生，以及操作风险损失事件给银行等金融机构造成的巨额经济损失，2004年，巴塞尔银行监管委员会(巴塞尔协会)在修订的《统一资本计量和资本标准的国际协议修订框架》(简称“新巴塞尔协议’’)中正式将操作风险纳入其中，操作风险正式成为与市场风险、信用风险并列的金融系统三大风险。新修订巴塞尔协议将操作风险定义为“由

2、于不当或失败的内部程序、人员及系统或外部事件导致损失的风险”。新资本协议同时提出三种计量操作风险的方法：基本指标法、标准法和高级计量法。自从操作风险定义明确以来，国内外学者根据这三种基本的计量方法在操作风险定量分析方面做了大量的研究，提出了更多详细的操作风险度量方法，引起了广泛的关注。本文在国内外研究成果的基础上，综合论述了商业银行操作风险形成的背景、原因以及计量方法，并对中国工商银行操作风险系统性控制现状进行了分析，阐述了工商银行操作风险系统性控制原理，并结合实际案例，说明了中国工商银行在防范操作

3、风险中所做的努力，对类似的国有商业银行操作风险的类型进行了分析，阐述了产生这些风险的背景和原因，以及应对这类操作风险所采取的具体措施，最后结合我国金融市场的具体实际情况，提出了几点有效巩固已有操作风险控制成效、并继续加强操作风险管控的建议和对策。关键词：工商银行；操作风险；系统性控制；内部欺诈IlT商银行操作风险系统件拧制研究AbstractInviewofgrowingrampantbankoperationalriskanditsgreatdangerstothefinancialsystem，

4、theBaselCommitteeofBankingSupervision(BCBS)hadtheoperationalriskwritteninthe’’InternationalConvergenceofCapitalMeasurementandCapitalStandards：ARevisedFramework”(BaselII)onJune26，2004．InthenewBaselaccord，operationalriskisdefinedas“theriskoflossresulting

5、fromimproperorfailedinternalprocesses，people，andsystemsorfromexternalevents”，includinglegalriskbutnotreputationalorstrategicrisk．ThenewBaselaccordprovidesthreeeconomicalmethodstomeasuretheoperationalrisk：basicindicatorapproach，standardapproachandadvanc

6、edmeasurementapproach．Domesticandforeignscholarshaveproposedmanynoteworthymeasurestoquatitativelyanalyseoperationalriskbasedonthesethreemethods．Basedonreviewofdomesticandforeignresearchesofoperationalriskanditsmeasuringmethods，thispaperhasanlysedthepre

7、sentstatusofoperationalrisk’SsystematiccontrolinIndustrialandCommercialBankofChinaOCBC)，explainedthetheoryofsystematiccontrolofoperationalriskinICBCandhasusedscientificmethodtoestimatetheoperationalriskextentofICBC．Combinedwithactualcases，andthroughmea

8、suringandevaluatingtheoperationalriskextentofICBC，analyzingthetypesofoperationalriskinstate-ownedcommercialbankslikeICBC，thispaperhasrevealedthedeepreasonsleadingtotheserisks，andhasproposedcountermeasuresandsuggestionstoeffectivelycontr