回归分析作业参考答案

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1、回归分析作业参考答案1、数据文件“资产评估1”提供了35家上市公司资产评估增值的数据。num---公司序号pg----资产评估增值率gz----固定资产在总资产中所占比例fz----权益与负债比bc----总资产投资报酬率gm---公司资产规模（亿元）• 建立关于资产评估增值率的四元线性回归方程，并通过统计分析、检验说明所得方程的有效性，解释各回归系数的经济含义。• 剔除gz变量，建立关于资产评估增值率的三元线性回归方程，与a中的模型相比较，那个更为实用有效，说明理由。解：(1)、SPSS相关数据表如下：ModelSummary(b)ModelRRSquareAdjust

2、edRSquareStd.ErroroftheEstimate1.871(a).759.727.0787500aPredictors:(Constant),公司规模,权益与负债比,固定资产比重,总资产投资报酬率bDependentVariable:资产评估增值率ANOVA(b)ModelSumofSquaresdfMeanSquareFSig.1Regression.5864.14623.609.000(a)Residual.18630.006Total.77234aPredictors:(Constant),公司规模,权益与负债比,固定资产比重,总资产投资报酬率bDep

3、endentVariable:资产评估增值率ResidualsStatistics(a)MinimumMaximumMeanStd.DeviationNPredictedValue-.084652.494055.172240.131242935Residual-.150002.149380.000000.073972735Std.PredictedValue-1.9572.452.0001.00035Std.Residual-1.9051.897.000.93935aDependentVariable:资产评估增值率R为0.871，决定系数R2为0.759，校正决定系数为

4、0.727。拟合的回归模型F值为23.609，P值为0，所以拟合的模型是有统计意义的。从系数的t检验可以看出，只有固定资产比重的相伴概率0.339>0.05，说明只有固定资产比重对资产评估增值率的影响是不显著的，其他自变量对固定资产增值的比率均有显著的影响。线性回归方程为：pg=0.396+0.079gz+0.063fz+0.602bc-0.044gm表示，在权益与负债比、总资产投资报酬率和公司规模不变的条件下，固定资产比重每增加1个单位，资产评估增值率增加。表示，在固定资产比重、总资产投资报酬率和公司规模不变的条件下，权益与负债比每增加1个单位，资产评估增值率增加。表示

5、，在固定资产比重、权益与负债比和公司规模不变的条件下，总资产投资报酬率每增加1个单位，资产评估增值率增加。表示，在固定资产比重、权益与负债比和总资产投资报酬率不变的条件下，公司规模每增加1亿元，资产评估增值率减少。(2)、SPSS相关数据表如下：ModelSummary(b)ModelRRSquareAdjustedRSquareStd.ErroroftheEstimate1.867(a).751.727.0786809aPredictors:(Constant),公司规模,权益与负债比,总资产投资报酬率bDependentVariable:资产评估增值率ANOVA(b)

6、ModelSumofSquaresdfMeanSquareFSig.1Regression.5803.19331.218.000(a)Residual.19231.006Total.77234aPredictors:(Constant),公司规模,权益与负债比,总资产投资报酬率bDependentVariable:资产评估增值率ResidualsStatistics(a)MinimumMaximumMeanStd.DeviationNPredictedValue-.062589.511513.172240.130584135Residual-.161246.145304.

7、000000.075129535Std.PredictedValue-1.7982.598.0001.00035Std.Residual-2.0491.847.000.95535aDependentVariable:资产评估增值率相关系数R为0.867，决定系数R2为0.751，校正决定系数为0.727。从系数的t检验可以看出，该模型的回归系数都通过检验。所以，剔除gz变量，建立关于资产评估增值率的三元线性回归方程为：pg=0.376+0.063fz+0.600bc-0.040gmb更为有效实用，因为所有的回归系数都通过了t检