基于支持向量回归的变结构有限样本协整检验研究

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1、中图分类号：UDC：学校代码：10055密级：公开高{遗失淫硕士学位论文基于支持向量回归的变结构有限样本协整检验研究StudyonLimitedSampleSizeCo—integrationTestwithStructuralChangesBasedonSupportVectorRegression答辩委员会主席赵红梅量4教援评阅人韭巍蛔塾援南开大学研究生院二。一一年四月南开大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包

2、含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名：泫董莲2010年4月28日非公开学位论文标注说明(本页表中填写内容须打印)根据南开大学有关规定，非公开学位论文须经指导教师同意、作者本人申请和相关部门批准方能标注。未经批准的均为公开学位论文，公开学位论文本说明为空白。论文题目申请密级口限制(≤2年)口秘密(≤10年)口机密(≤20年)保密期限20年月日至20年月日审批表编号批准日期20年

3、月日南开大学学位评定委员会办公室盖章(有效)注：限制★2年(可少于2年)：秘密★10年(可少于10年)：机密★20年(可少于20年)南开大学学位论文使用授权书根据《南开大学关于研究生学位论文收藏和利用管理办法》，我校的博士、硕士学位获得者均须向南开大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。本人完全了解南开大学有关研究生学位论文收藏和利用的管理规定。南开大学拥有在《著作权法》规定范围内的学位论文使用权，即：(1)学位获得者必须按规定提交学位论文(包括纸质印刷本及电子版)，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生学位论文，并编

4、入《南开大学博硕士学位论文全文数据库》；(2)为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆等场所提供校内师生阅读，在校园网上提供论文目录检索、文摘以及论文全文浏览、下载等免费信息服务；(3)根据教育部有关规定，南开大学向教育部指定单位提交公开的学位论文；(4)学位论文作者授权学校向中国科技信息研究所和中国学术期刊(光盘)电子出版社提交规定范围的学位论文及其电子版并收入相应学位论文数据库，通过其相关网站对外进行信息服务。同时本人保留在其他媒体发表论文的权利。非公开学位论文，保密期限内不向外提交和提供服务，解密后提交和

5、服务同公开论文。论文电子版提交至校图书馆网站：http：／／202．113．20．161：8001／index．him。本人承诺：本人的学位论文是在南开大学学习期间创作完成的作品，并已通过论文答辩；提交的学位论文电子版与纸质本论文的内容一致，如因不同造成不良后果由本人自负。本人同意遵守上述规定。本授权书签署一式两份，由研究生院和图书馆留存。作者暨授权人签字：泫蓥莲2010年4月28日南开大学研究生学位论文作者信息论文题目基于支持向量回归的变结构有限样本协整检验研究姓名汝慧萍学号2120092274答辩日期2010年4月29日论文

6、类别博士口学历硕士口硕士专业学位口高校教师口同等学力硕士口院／系／所经济学院专业数量经济学联系电话15210847478Emailshinyrhp@126．com通信地址(邮编)：北京市海淀区清华大学100084备注：是否批准为非公开论文否注：本授权书适用我校授予的所有博士、硕士的学位论文。由作者填写(一式两份)签字后交校图书馆，非公开学位论文须附《南开大学研究生申请非公开学位论文审批表》。中文摘要Engle和Granger最早提出协整是向量时间序列的长期线性均衡关系，过去大多数协整研究针对的是大样本情况下的线性数据生成过程，但

7、是对有限样本时间序列的非线性协整关系研究较少。在经济系统中，有限样本的非线性数据是普遍存在的，对其平稳性的研究也是很有必要的。本文主要针对一种典型的非线性模型——结构突变模型进行研究，国内外的相关文献和当前的研究现状表明对三种不同形式的变结构模型进行协整检验时，协整检验统计量具有不同的极限分布，而且当结构突变点发生在不同时点时，原协整检验的检验功效受到严重影响。本文将支持向量回归引入协整检验中，探讨了支持向量回归线性协整检验在有限样本变结构协整中的优势，并通过蒙特卡罗模拟的方法检验通过线性协整模拟得到的临界值是否适用于不同形式及

8、不同时点发生结构突变或多突变点的模型中。最后，根据人民币汇率和中美国两国价格指数比的数据特征，构建结构突变模型，并通过本文提出的支持向量回归协整检验研究购买力平价理论。关键词：支持向量回归变结构协整蒙特卡洛模拟AbstractEn西eandGrangerfirs