2011年11月2日交易型基金日报

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1、展恒理财研究发展部地址：中国北京东长安街1号东方广场东一办公楼1511号（100738）电话：010-85189517/010-85189937-8018传真：010-85188930liunan@sycomore.com.cnSycomore@sycomore.com.cn报告人：刘楠报告日期：2011年11月2日数据日期：2011年11月1日交易型基金本周涨幅交易型基金日报内容摘要Ø周二主要市场窄幅震荡。收盘两市涨跌幅均未超过0.5%。成交量方面，两市继续放量成交。周二沪深市场总成交额仍超过1600亿。周二的市场仍然显现获利回吐的盘整局面，且成交

2、量仍然较大。周二希腊宣布对是否接受欧洲援助进行全民公投。Ø周二创新型基金整体表现为固定端与杠杆端同时横盘小幅震荡。其中指数型基金固定端小幅上涨，杠杆端微跌，涨跌幅都在1%左右。从折溢价率上看，主动管理型杠杆端杠杆端溢价率继续减少，指数型杠杆端折溢价率涨跌互现，但幅度都不大。Ø周二两市企债指数出现小幅上涨。分级债基固定端横盘震荡，杠杆端出现上涨；封闭债基窄幅震荡，折溢价率增加。目前债券市场价格修复过程已基本完成，整体价格将大致稳定在目前水平。Ø传统型封基周二窄幅震荡。目前平均折价率达到10%，平均折年收益率超过3%。对传统封基维持之前的看法，即目前价格

3、有优势，中长线布局是好机会，建议选择折价率和折年收益率有优势的品种长期持有。品种推荐方面维持对基金安信、基金金泰和基金天元的推荐。Ø周二受指数影响，ETF品种窄幅震荡，且盘面风格表现为沪市强于深市、中小板强于大盘，新兴产业ETF和商品ETF微跌，金融ETF出现上涨。周二大小盘风格指数表现为小盘非周期类占优。交易型基金日报2011年11月2日1．交易型基金市场表现周二主要市场窄幅震荡。收盘两市涨跌幅均未超过0.5%。成交量方面，两市继续放量成交。周二沪深市场总成交额仍超过1600亿。周二的市场仍然显现获利回吐的盘整局面，且成交量仍然较大。周二希腊宣布对

4、是否接受欧洲援助进行全民公投。在欧洲艰难推出减免希腊50%债务等援助措施之后，市场认为欧债危机出现新的曙光，但希腊却通过公投来决定是否接受援助，若公投决定不接受援助，则希腊很有可能退出欧元区。消息传出外围市场应声下跌，公投为欧债危机的解除带来新的不确定因素。而国内股市也可能会受此影响下跌。2．创新型分级基金周二创新型基金整体表现为固定端与杠杆端同时横盘小幅震荡。其中指数型基金固定端小幅上涨，杠杆端微跌，涨跌幅都在1%左右。从折溢价率上看，主动管理型杠杆端杠杆端溢价率继续减少，指数型杠杆端折溢价率涨跌互现，但幅度都不大。周二两市企债指数出现小幅上涨。分

5、级债基固定端横盘震荡，杠杆端出现上涨；封闭债基窄幅震荡，折溢价率增加。目前债券市场价格修复过程已基本完成，整体价格将大致稳定在目前水平。下面按分级基金是否有场内外份额分为两类，标胶其动态折溢价走势：9交易型基金日报2011年11月2日数据日期：2011年1月1日至2011年10月31日数据日期：2011年1月1日至2011年10月31日3.传统封基传统型封基周二窄幅震荡。目前平均折价率达到10%，平均折年收益率超过3%。对传统封基维持之前的看法，即目前价格有优势，中长线布局是好机会，建议选择折价率和折年收益率有优势的品种长期持有。品种推荐方面维持对基

6、金安信、基金金泰和基金天元的推荐。4.ETF周二受指数影响，ETF品种窄幅震荡，且盘面风格表现为沪市强于深市、中小板强于大盘，新兴产业ETF和商品ETF微跌，金融ETF出现上涨。周二大小盘风格指数表现为小盘非周期类占优。下图是截至昨日的大小盘风格和周期非周期风格走势图，其中周期非周期图中趋势线向上表示周期板块占优，向下表示非周期板块占优；大小盘图中趋势线向上表示大盘占优，向下表示小盘占优。9交易型基金日报2011年11月2日附表：表1创新型封基净值折价率证券代码证券简称当日净值涨跌幅（%）单位基金净值杠杆倍数日涨跌幅%当日折溢价率折溢价变动当日成交量

7、（万）121099瑞福分级0.290.686　　　　　150001瑞福进取0.440.4611.49-0.5517.35%-1.16%1029160806长盛同庆0.220.907　　-3.64%-0.37%　150006长盛同庆A0.091.139　0.09-3.25%0.00%3297150007长盛同庆B0.270.7521.21-0.41-3.99%-0.66%6996160212国泰估值0.410.969　　-1.08%-0.67%　150010国泰优先0.001.098　-0.10-5.10%-0.09%101150011国泰进取0.96

8、0.8402.00-0.464.17%-1.48%619161207国投瑞银沪深300指数分级0.001.0