影子银行体系风险监管研究

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1、哈尔滨工程大学硕士学位论文影子银行体系风险监管研究姓名：王茜申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：陈晶萍20110609影子银行体系风险监管研究摘要随2007年美国次贷危机爆发后，作为行使着类似银行贷款业务以及更多以营利为目的出售金融衍生品的非银行金融机构——影子银行体系，被指出在这次资产泡沫中起到了的推波助澜作用。本文通过结合美国次贷危机分析影子银行体系的结构原理、运作机制以及风险监管，在借鉴相关经验基础上，指出中国影子银行体系的风险监管问题，并针对我国金融市场实际发展状况，提出完善我国影子银行体系风险监管对策。首先，论文论述了影子银行体系相关概念、相关理论，并完整详

2、细的阐述影子银行体系发展过程与其对金融界的经济意义。随后，分析美国次贷危机中影子银行体系的运作机制与作用，追根美国监管当局对其风险监管的不利，分析了风险监管改革措施。进而，针对我国金融体系实际情况，指出我国影子银行体系存在的独特形态与其存在的潜在风险监管问题，并通过实证分析得出VaR模型的缺陷分析。最后，结合上述问题，论文从加强政府型金融机构风险监管和规范商业银行与影子银行体系业务往来等方面提出了完善我国影子银行体系的风险监管对策。关键字：影子银行体系；次贷危机：金融监管；VaR模型影子银行体系风险监管研究iIITiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

3、iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii暑ABSTRACTTheshadowbankingsystem，asoneofthenon-bankingfinancialinstitutions，isprimarilydesignedforprofit·generatingthroughtradingofderivativeinstrumentswhilemaintainingthetraditionalbankoperations．Itiscriticizedastheinitiatoroftheassetbubbleofthesubprimefinan

4、cialcrisisin2007．Byintegratingwiththebasicstructure，operatingmechanismandriskmanagementoftheAmericanshadowbankingsystem，thearticlepointedouttheriskregulationproblemsinChinaandprovidedcomplementedcounterplan．Firstofall，thearticleexplainedbasicprinciplesandtheoriesoftheshadowbankingsysteman

5、ddescribeditsdevelopmentandimportancetotheglobalfinancialindustry．Then，itanalyzedthesystem’Soperatingmechanismsandimpactsduringthef'mancialcrisis，criticizingtheineffectiveoftheAmericanregulationauthorityandconfLrmedthenecessityoftheregulationreform．Moreover，withtheactualsituationofChinese

6、financialmarket，thearticlepointedouttheuniqueformofChineseshadowbankingsystemanditspotentialriskmanagementproblemsandprovedthedefectofVaRmodelbyutilizingempiricalanalysis．Finally，thearticleperformedthecounterplanofconsummatingChineseshadowbankingsystemthroughthereinforcementofriskmanageme

7、ntofgovernmentalfinancialinstitutionsandthenormalizationofthebusinessbetweencommercialbanksandshadowbankingsystem．Keywords：shadowbankingsystem；subprimecrisis；financialregulation；VaRmodel第1章绪论第1章绪论1．1选题背景、目的和意义1．1．1选题背景自从2007年美国次贷危机的爆发，意味着美国持续过去5年以上的楼市价格攀升被终结，随之而来的是依