消息称光大证券合规部门人员已经全部被停职

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1、个人收集整理勿做商业用途封面作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途7/7个人收集整理勿做商业用途消息称光大证券合规部门人员已经全部被停职2013年08月16日23:30来源：经济观察报分享到：人参与条评论文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途行情走势 

2、 大单追踪 

3、 资金流向 

4、 最新研报 

5、 公司新闻 

6、 最新公告文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途光大证券[6.69% 资金 研报]乌龙指文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途赵娟张勇李保华史尧尧8月16日上午，整个证券市场交易平淡无奇，期盼着午间休盘的交易员们此时已经略显慵懒，然而，11:05，A股市

7、场金融、地产、石油类的几只重磅大盘股突然同时出现了极其诡异的直线飙升，沪指盘中瞬间飙涨100多点，大盘涨幅达到了5%，这个过程在两分钟左右就完成了。整个市场都被惊呆了！文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途一时市场里各种解读呼啸而出，真正的“8·16股市事件”的肇事者光大证券浮出水面，光大证券一次针对上证50[-0.15%]ETF的套利操作，用70亿左右的资金在接下来十几分钟的行情里，让整个A股市场增加了3400亿的市值。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途而光大证券董秘梅键在事情还没调查清楚的时候，第一时间出来否认自营盘70亿乌龙纯属子虚乌有。事实上，当天下午真相即

8、浮出水面，这是光大证券策略投资部负责人杨剑波团队在一个ETF产品下单失误出现的问题。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途上交所随后表示这笔交易确认有效，正常结算。证监会新闻发言人在8月16日下午的新闻发布会上表示，针对今天上证指数[-0.64%]暴涨的问题，目前上交所和上海证监局正在对异常交易的原因进行调查，还没有调查结果。证监会同时表示，光大证券有责任向证监会提交自查报告。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途无论如何，16日当日光大证券的“乌龙指”画在上证指数K线图上的细长上影线，无疑将使得这一天的A股市场必然在历史上留下一笔。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用

9、途乌龙指而就在全市场还在猜测大盘异动到底源自何处之时，光大证券在下午开盘之时已被停牌。于是，不少媒体开始前往光大证券位于上海新闸路的总部寻求官方回应。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途经济观察报记者在现场发现，16日下午两点之前，光大证券总部尚属正常，大多数部门依然在正常工作，而随着媒体的不断聚集，光大证券开始采取一系列应对措施，阻止媒体进入办公区域，并且不对上午大盘异动与其公司的关系做出任何表态。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途但是光大证券内部气氛紧张，所有高管都禁止离开，等待证券监管部门的调查。直到下午2：28，光大证券发布公告，“今天上午其策略投资部门自

10、营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，公司正在进行相关核查和处置工作。”目前尚未得到证实的说法是，因为合规控制不力，光大证券合规部门人员已经全部被停职。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途7/7个人收集整理勿做商业用途光大证券公告中所提及的问题是指策略投资部门总经理杨健波所带领的团队出现了误操作，在使用新系统操作时将模拟盘突然切入实盘，成交量达72亿元。亦有说法是，其下单时多打了两个“0”，成交量为30亿，随后的资金为跟风盘。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途据了解，光大证券策略投资部独立于自营部门之外，直接受副总裁指挥，规模也远大于自营。光大证券内部人士则透露

11、，16日中午之后，杨健波的相关信息在光大证券内部OA（办公自动化）系统中已经消失，随后，杨健波所在部门所有人员的通讯方式也从OA系统中消失。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途有海外工作经验的杨健波三年前就已经任职光大证券策略投资部总经理，负责量化交易投资。有人分析，如果光大证券足够灵活大胆，他们不会亏钱，甚至可能赚钱，只要卖空足够量的期指锁住亏损，甚至可以裸露风险增加净空头。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途而实际情况是，根据中国金融期货交易所信息显示，光大证券子公司光大期货在16日收盘后，持有的股指期货主力合约IF1309卖单量为10194手，比上日激增702

12、3手。当日增持部分远远高于其他期货公司的空单增持，当天空单增持第二名的华泰长城不过增持了1018手而已。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途按照目前情况计算，光大期货持有的期指空单总市值在60亿元左右，当日激增的空单价值49亿元。事实上，整个股指期货市场，在16日上午都处于空头减仓状态，直到下午1:30市场才出现多空分歧加剧，北京一家保险公司的资深资产管理团队经过反复推算认为，光大期货应该是从12:55到1:30之间大举增加空头的。依照下午收盘后中金所的数据看，光大期货增加7023手空单，以每单70万元计算，规模为49亿元左右。依照8倍