金融中的数学方法

《金融中的数学方法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、金融中的数学方法课程编号：02832420授课对象：本科生学分：3任课教师：李辰旭课程类型：必修开课学期：2012秋先修课程：高等数学（A类或B类）、概率论任课教师联系方式：办公电话：62767295电子邮箱：cxli@gsm.pku.edu.cn,CL2288@caa.columbia.edu辅导、答疑时间：一、ProgramLearningGoalsandObjectivesLearningGoal1:Graduateswillpossessasolidunderstandingofbusinessandmanagementandwillbe

2、abletotranslatethisknowledgeintopractice.1.1Objective1Ourstudentswillhaveagoodcommandoffundamentaltheoriesandknowledge.1.2Objective2Ourstudentswillhaveagoodcommandofanalyticalmethodsanddecision-makingtools.1.3Objective3Ourstudentswillbeabletoapplytheoriesandmethodologiesinkey

3、businessfunctions.LearningGoal2:Ourstudentswillbeabletothinkcritically.2.1Objective1Ourstudentswillbeabletoidentifyandsummarizeproblems2.2Objective2Ourstudentswillbeabletocollectdataandanalyzeproblemsinacriticalmanner2.3Objective3Ourstudentswillbeabletoputforwardeffectivesolu

4、tionstobusinessproblemsLearningGoal3:Ourstudentswillhaveasenseofsocialresponsibility.3.1Objective1Ourstudentswillbeawareoftheimportanceofethics.3.2Objective2Ourstudentswillbeabletoprovidesolutionsthattakeaccountofcontrastingethicalstandpoints.LearningGoal4:Ourstudentswillbeef

5、fectivecommunicators.4.1Objective1Ourstudentswillbeproficientinoralandwrittencommunication.4.2Objective2Ourstudentswillpossessgoodinterpersonalskills.4.3Objective3Ourstudentswillbeabletoadapttodiverselearningenvironments.LearningGoal5:Ourstudentswillhaveglobalperspectives.5.1

6、Objective1Ourstudentswillbeawareofsocialandculturaldifferences.5.2Objective2Ourstudentswillbeawareoftheimpactofglobalizationonbusinessoperations,opportunities,andchallenges.5.3Objective3OurstudentswillbeproficientinEnglish.二、课程概述课程将介绍金融学（特别是在金融衍生品定价及其风险管理领域）中的重要量化工具：例如，随机过程，随

7、机微积分和偏微分方程，以及MonteCarlo模拟等模型的数值实现方法。同时，本课程避免枯燥单一的数学推导，在重视方法的同时将以生动的实例佐证量化方法在金融建模中的应用。本课程将为同学们从量化的角度理解金融学中的一些问题或从事量化研究打下基础（也将为同学们选修我院所开设的金融工程/金融衍生品定价等相关课程提供重要的“量化”工具）。三、课程目标（包括学生所提高的技能要求）通过课程的讲授，使同学们初步了解随机过程，随机微积分和偏微分方程，以及MonteCarlo模拟等多种模型的数值实现方法在金融衍生品定价和风险管理中的实践应用。本课程在介绍量化工具同

8、时，将联系金融建模中的实例并进行生动的分析，各部分穿插进行，整体课程自成体系。我们将根据课程的进展选取如下所列举的内容：数学量化工具部分