我国商业银行效率研究——基于三阶段dea模型的实证分析

《我国商业银行效率研究——基于三阶段dea模型的实证分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、安徽农业大学硕士学位论文我国商业银行效率研究--基于三阶段DEA模型的实证分析姓名：张俊申请学位级别：硕士专业：产业经济学指导教师：廖宜静2011-06摘要效率是衡量金融机构经营业绩的重要标准，效率值的高低可以反映金融机构的资源利用效果以及整体经营状况，因而效率分析本身就是评价金融机构业绩的一种有效方法。效率是衡量我国商业银行发展状况的关键指标，测度出客观准确的效率值并找出相应的影响因素对我国商业银行健康发展起着至关重要的作用。目前国内外学者主要采用非参数方法中的数据包络分析法(DEA,DataEnvelopAn

2、alysis)测度效率。DEA是评价同质决策单元相对效率的线性规划方法，传统DEA测度出的效率没有剔除外部环境变量和随机误差的干扰，具有一定的局限性。本文采用三阶段DEA模型，第一阶段采用投入导向型的DEA方法测度出投入差额值，第二阶段应用随机前沿分析方法(SFA,StochasticFrontierAnalysis)分析外部环境变量和随机误差对投入差额值的影响，从而调整第一阶段投入值。第三阶段用调整后的投入值和原产出值代入DEA模型，测度出更加客观准确的效率值。实证分析结果显示,通过第二阶段的SFA模型进行回归

3、，剔除影响商业银行效率的环境变量和随即误差后，测度的我国商业银行的第一阶段效率值和第三阶段效率值之间存在显著差异，第三阶段测度的技术效率值和规模效率值都低于第一阶段测度的效率值，而第三阶段测度的纯技术效率值高于第一阶段测度的纯技术效率值，说明经过第二阶段的SFA模型回归的必要性。经过第二阶段SFA回归得到各环境变量的系数，并剔除了外在的环境变量和随机误差的影响，调整投入值后测度的第三阶段效率值，更能够准确的反映各个商业银行的经营管理效率，同时得出环境变量对银行效率的作用方向，使我国商业银行的管理者对银行自身情况做

4、出正确的判断并实施合理的经营策略。关键词：商业银行，DEA，技术效率，纯技术效率，规模效率IAbstractTheimportantstandardofachievementoffinancialinstitutionisEfficiency.Finacialinstitution’sresourseusingeffectsandoraloperatingsituationismeasuredintermsofefficiency,soanalysisofefficiencyisakindofeffectivem

5、ethod.EfficiencyisapivotalindexofdevelopmentsituationofChineseCommercialBanks.ItisimportantforChineseCommercialBankstomeasureobjectiveandexactefficiencyandfindinfluencingfactors.Inpresent,ChineseandforeignscholarsusetheDEA(DataEnvelopAnalysis)modeltomeasureth

6、eefficiency.DEAisalinearprogrammingmethodwhichisusedtoevaluatetheefficiencythatadecision-makingunit(DMU)iscomparedwithotherunits.TraditionalDEAincludestheexternalenvironmentfactorsandstatisticalnoise.Thismethodislimited.Thispaperusesthree-stageDEAmethodtostud

7、ytherelativeefficiencyofChineseCommercialBanks.Inthefirststage,thetraditionalefficienciesarecalculateddependedontheoriginalinputsandoutputs,andinputslacksareevaluated.Andinthesecondstage,theimpactsoftheexternalenvironmentandstatisticnoiseareremovedbytheSFA(St

8、ochasticFrontierAnalysis)model,andinputsareadjusted.Atlast,thethirdstageefficienciesarecalculateddependedontheresultofSFAmodel.Throughthethree-stageDEAmethod,thehomogeneityofthecommercial