基于因子分析-dea模型的我国商业银行技术效率研究

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1、学校代号５３２ＬＱ学号Ｓ１３１８１００７４分类号密级禱碱讀Ａ參ＨＵＮＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文基于因子分析－ＤＥ乂模型的我国商业银行技术致率研究学位申请人姓名华摺晴培养单位余卽与统计举院导师姓名及职称龙海明骑巧学科专业余副学硏究方向余融管巧２０１６论文提交日期年４月１８曰学校代号：１０５３２学号；Ｓ１３１８１００７４密级：湖南大学硕±学位论文基于因子分析－ＤＥＡ模型的我国商业银行技术效率研究堂位由请人姓备：化语晴导师姓名巧巧疏：

2、龙海明教巧拴巧单位：舍融与统计举院专化名放：舍融学论女盘巧日期：２０１６年４月１８曰论女答链日期：２０１６年５月１８曰答巧丢员会丰巧：韦修坐副教巧ｎａ＇ＴｈｅＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅＴｅｃｈｎｉｃａｌＥｆｆｉｃｉｅｎｃｙｏｆＣｈｉｓＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓ－ｂａｓｅｄｏｎＦａｃｔｏｒＡｎａｌｙｓｉｓＤＥＡＭｏｄｅｌｂｙＨＵＡＹｕｉｎｑｇ目．Ｅ．ＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔ２０１３（ｙ）Ａｔｈｅｓｉｓｓｕｂｍｉｔｔｅｄｉ打ａｒｔｉａｌｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏ

3、打ｏｆ化ｅｐＲｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｆｏｒｔｈｅｄｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓｉｎＦｉ打ａｎｃｅｉｎ化ｅＧｒａｄｕａｔｅＳｃｈｏｏｌｏｆＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＳｕｅｒｖｉｓｏｒｐＰｒｏｆｅｓｓｏｒＬｃｍｇＨａｉｍｉｎｇＡｒｉｌ２０１６ｐ，湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或。集体已经发表或撰写的成果作品对本文的研巧做出重要贡献

4、的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。—作者签名；踩曰期年ｂ月Ｊ曰解＞学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１．保密□，在年解密后适用本授权书。２．不保密Ｃ１。’’＂（请在上相应方框内打Ｖ）：ｆｃ作者签名；耸

5、杂嗦曰期年月／曰导师签名；月曰；曰期ｗｉ？年丈Ｉ基于因子分析－ＤＥＡ模型的我国商业银斤技术效率研究摘要商业银行是我国金融体系的重要组成部分，在我国经济运行和化会发展中起着不可或缺的作用。随着银行业的全面开放、利率市场化的逐渐深入Ｗ及互联网金融带来的冲击，激烈的市场竞争使我国商业银行的效率问题成为了学术界和业界同的研究内容。对商业银行效率值进行测度，并研究其影响因素，可Ｗ为商＾业银行配置资源和经营管理提供经验数据，也可为监管机构实行有针对性的监管措施提供理论依据，这对于我国银行业的转型发展和金融行业的安全稳定具有重要的现实

6、意义。－ＤＥＡ１６本文构建了因子分析模型，运用该方法从静态角度测算出我国家上市商业银行的技术效率值；用Ｍａｌｍｑｕｉｓｔ指数模型从动态角度对所选样本银行技术效率值的变化做出分析。此外，还对影响商业银行技术效率的各种因素进行了Ｔｏｂ－ｉｔ回归分析。研究发现：２００７２０１４年期间，我国商业银行技术效率值整体呈现稳健上升态势，但是我国大量商业银行存在ＤＥＡ无效，资源使用率没有达到最优，存在多余的投入。国有商业银行技术效率值低于股份制商业银行和城市商业银行。从影响因素看，市场份额和资产费用率与我国商业银行技术效率值呈现负相关，创新能力与技术

7、效率值呈现正相关关系。我国商业银行需要合理控制扩张规模，降低资产费用率，不断进行技术创新Ｗ提高效率值。－山Ｓ关键巧：商业银行技术效率；因子分析ＤＥＡ模型；Ｍａｌｍｔ指数模型Ｔｏｂｉｔｑ；回归模型ＩＩ硕±学位论文ＡｂｓｔｒａｃｔＣｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓａｒｅｔｈｅｓｉ打ｉｆｉｃａｎｔｅｌｅｍｅｎｔｓｏｆｔｈｅｆｉｎａ打ｃｉａｌｓｙｓｔｅｍａ打ｄｌａａｇｐｙｆｉｍｄａｍｅ打化１ｒｏｌｅｔｏｔｈｅｅｃｏ打ｏｍｉｃａｎｄｓｏｃｉａｌｄｅｖｅｌｏｐｍｅ打ｔ．Ｗｉｔｈｔｈｅｏｐｅ打ｉｎｇｕｏ