基于最大熵原理的保险定价方法研究

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1、硕士学位论文基于最大熵原理的保险定价方法研究ResearchonInsurancePricingMethodBasedonMaximumEntropyPrinciple作者姓名郑阳指导教师冯旭日副教授学科专业企业管理二0一二年十二月学位论文书脊样式：论基于最大熵原理的保险定价方法研究郑阳辽宁工程技术大学关于论文使用授权的说明本学位论文作者及指导教师完全了解辽宁工程技术大学有关保留、使用学位论文的规定，同意辽宁工程技术大学保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复

2、制手段保存、汇编本学位论文。保密的学位论文在解密后应遵守此协议学位论文作者签名：____________导师签名：_____________年月日年月日分类号F840.63学校代码10147密级公开UDC336.7硕士学位论文基于最大熵原理的保险定价方法研究ResearchonInsurancePricingMethodBasedonMaximumEntropyPrinciple作者姓名郑阳指导教师冯旭日副教授申请学位管理学硕士学科专业企业管理研究方向公司理财辽宁工程技术大学致谢在本次创作毕业论文中，我要忠心的感谢我的指导老师—冯旭日老师，冯老师渊博的知识、严谨的治学态度、洞

3、悉事物的独特见解给了我很大启迪。在撰写论文时，始终得到了老师对我的悉心指导和热情帮助，是冯老师指引我从一开始对论文的了解到熟悉，也是老师指引我一步步深入的研究论文。在论文材料的搜集方面，老师也给了我很大的帮助。同时，在冯老师的指导下，使我对保险业有初步的认识并对此产生了兴趣。正因为冯老师对我的悉心指导才使我最终顺利的完成了我的毕业设计论文。最后，还要感谢研究生院的所有老师，为创作毕业论文提供了良好的环境，同时深深感谢我身边的同学和朋友给予我的鼓励和无私的帮助！摘要风险、危险是人类社会进程中的永恒话题。保险是人们处理风险的一种有效手段，保险定价又是保险工作的核心，而确定风险符合

4、什么样的分布，用什么样的保费原理来计算保费是保险的中心工作。主要是研究保险定价问题，首先将熵引入到风险度量中，建立了熵的风险模型，进而运用最大熵原理对熵的风险模型进行分析，并结合极大极小模型，最后得出一种新的保费定价方法--基于最大熵原理的保险定价方法，由该方法导出的保费定价公式可以看作是对介于风险期望值与最大风险额之间的一种近似，其近似程度由一个参数控制，这个参数可以根据决策者对风险的厌恶程度而定，即厌恶程度越高，参数取值越大。同时还讨论了该方法与其他保费定价方法有一定的联系，并能通过该方法的公式推导出其它保费定价方法。由于该方法将熵引入到对风险的度量，而熵就是作为不确定性

5、的度量，因此用最大熵方法在确定风险保费时具有一定的合理性，这也为保费定价方法的进一步研究及保险业务的运营提供了借鉴依据。关键词：保险定价原理；保费函数；信息熵；最大熵原理；损失分布-I-AbstractRiskistheeternaltopicinthesocietydevelopment.Theinsuranceisanavailablemethoddealingwiththerisk.Theinsurancepricingisthekeyintheinsurancework,whilethedeterminationofthedistributionoftheriskan

6、dthepremiumprincipleareimportantwork.Thispaperismainlyonhowtofixtheinsuranceprice.Firstly,weestablishamodelwiththeentropy;secondly,usetheprincipleofmaximumentropyforthefurtheranalysisofthemodel,andconsideringthebiggestandsmallestmodel;lastly,wegetanewmethodonhowtodeterminethepremium-fixingo

7、nthebaseoftheprincipleofmaximumentropy.Thispremium-fixingmethodcanbeconsideredasanapproximationbetweentheexpectingriskvalueandthemaxriskvalue,whosedegreeiscontrolledbyaparameter.Thisparametercanbedecidedbypolicy-maker’sattitudetotherisk,concludedasthemor