基于多目标规划的保险公司资产负债管理定量方法的研究

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1、独创性声明学位论文题目：基王垒垦叠趣到鲍堡险金虽逢芒鱼笾篁墨童量虚洼鱼i盟盔——本人提交的学位论文是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中引用他人已经发表或出版过的研究成果，文中已加了特别标注。对本研究及学位论文撰写曾做出贡献的老师、朋友、同仁在文中作了明确说明并表示衷芷薄谢。学位论文作者：聿一唼签字日期：》f己年箩月弓。譬．』一／＼7学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解重庆工商大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权重庆工商大学研究生处可以将学位论文的全部

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3、．．⋯．．．．．．11．2国内外文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯．21．2．1国外传统资产负债管理研究现状⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯．21．2．2同内保险公司资产负债管理研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．41。2。3国内外随机多目标规划的研究综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯61．3本文的研究方法和特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯．82资产负债管理及目标规划相关概念和理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．102．1保险公司资产负债管理．．．⋯⋯⋯⋯．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．．102．1．1资产负债管理的定义、内容及含义．．．．．⋯．．．．．．．⋯．．．．．102．1．2保险公司

4、资产负债管理的发展历程⋯．．⋯．．．．．．．⋯．．．．．112．1．3保险公司资产负债管理的棚关理论．．．．．⋯．．⋯．．⋯．．．．．1l2．1．4保险业资产负债管理的方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．132．2多日标规划简单介绍．．．．．．．．．．．．．．．⋯⋯．⋯．．．．．．．．⋯．．．．162．2．1厂：I标规划⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。。162．2．2多目标规划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯162．2．3多目标规划在实际应用的优势．．．⋯⋯⋯．．．．⋯⋯．．．．．182．3小结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

5、．．．．．．．．．．．．．．．．．．183保险公司随机目标规划模型的建立及参数的确定方法⋯⋯⋯⋯⋯．193．1保险公司资产负债管理随机几标规划模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．193．1．1随机Fj标规划及统计型随机规划．．．⋯．⋯．．．．．．．⋯．．．．．193．1．2统计型随机规划的处理方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．2l3．1．3保险公司统计型随机日标规划模型建立⋯⋯⋯．⋯⋯⋯213．2用专家咨询法及期望位法处理目标函数随机参数⋯⋯⋯⋯⋯．273．2．1影响随机参数的㈥素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．273．2．2用专家咨询法求

6、随机系数的期望伉。．．⋯⋯。⋯⋯⋯⋯．293．3一标空问巾利润参数P和偿付能力参数c的确定方法．．．．．．．．．．．．3l3．3．1几标空问中利润函数参数P的确定⋯⋯．．．⋯⋯⋯。⋯。323．3．2II标空问中偿付能力参数c的确定⋯．．．⋯．．．．．⋯⋯．．．344案例分析——资产负债管理随机多目标规划求解和分析⋯⋯⋯⋯．．364．1案例l——巾国太平洋保险(集刚)股份有限公司资产负债管理随机多口标规划模型求解与分析⋯．，⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。364．1．1随机多日标规划巾同标函数的随机参数的确定．．．．⋯．．．．．．364．1．2门标空间中利润函数参

7、数P和偿付能力参数c的确定⋯．．．．374．1．3中国太平洋保险(集团)股份有限公司多目标随机规划模型的建立和求解．．．．⋯⋯．⋯．．⋯．．．．．．．．⋯⋯．⋯．．．．．．．⋯．．．．．404．1．4中国太平洋保险(集团)股份有限公司多同标随机规划结果的分析解释．．．．．．．．．．⋯⋯⋯⋯．．．．．．⋯⋯．．．⋯．．．．．．⋯．．．．．．424．2案例2——中国太平洋财产保险公司资产负债管理随机多R标规划模型求解与分析⋯．⋯⋯⋯．．．．．．．．．．．⋯⋯．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．444．2．1中国太平洋财产保险股份有限公司简介．⋯．．．．．．

8、⋯．．．．．．444．2．2叶，国太平洋财产保险股份有限公司口标函数的建立求解及