基于控制论的保险公司资产负债管理研究

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1、湖南大学博士学位论文基于控制论的保险公司资产负债管理研究姓名：王建伟申请学位级别：博士专业：金融学指导教师：彭建刚20060617本文的主要内容包括以下几部分：本文第1章分析了我国保险业所处的历史环境，界定了保险公司资产负债管理研究的范围；接着在文献综述基础上分别提出了资产负债管理的四个阶段、本研究的理论意义与使用价值，以及本文的研究构想和创新点。第2章从经济学原理出发分析了保险公司资产负债管理的本质属性，提出了资产负债管理的套期保值观和风险套利观；并且分析了资产负债管理与保险公司全面风险管理、

2、财务管理和战略管理的内在联系，提出了现代保险公司“3M”高度整合下的资产负债管理概念，指出其在保险公司所处的核心地位。第3章从系统论角度分析了资产负债管理的系统属性，指出它是保险公司这一复杂大系统为了适应内外环境的变化而能动地发生自适应的行为，在此基础上提出了保险公司资产负债管理的主要模式和层次；本章还分析和介绍了保险公司资产负债管理中的主要控制类型和优化模型；最后分析了信息论在资产负债管理中的应用。第4章阐述了保险公司“3M”高度整合下的资产负债管理系统的业务控制机理，提出了“3M”高度整合下

3、的业务控制的基本框架与控制方式；分析了保险公司负债管理与调节、资产管理与调节以及资产负债匹配的管理的原理和手段。第5章从流程优化和组织控制的角度阐述了如何构建“3M”高度整合下的资产负债管理系统的流程和组织结构。第6章就我国现阶段在资源、管理和技术等方面均落后于西方发达国家保险公司的情况下，如何通过实施“3M”高度整合的资产负债管理形成企业核心竞争力、以及如何正确看待自律性资产负债管理与保险外部监管的辩证关系等进行了讨论；最后补充分析了在完善资产负债管理过程中作为主体的“人”的行为特征。关键词：

4、保险公司；资产负债管理；无套利均衡；“3M”高度整合；控制论III博士学位论文AbstractSince1990s，greatchangeshavetakenplaceininternationalinsuranceindustrywiththechangesofinternationaleconomicandfinancialenvironment．First．theeconomicalglobalizationisincreasinglyobvious，followingthesurging

5、ofinformationandelectronictechnology,thedevelopmentofregioneconomicintegrationandtherapidmovementofcapitalacrossthecountries．Second，thebusinessoffinancialinstitutions，whicharehighlyintegratedwiththerapiddevelopmentoffinancialliberalization，incorporat

6、eeachotheranditsinternationalizationdegreehasalsobeenenhancedgreatly．Thus，itisnecessaryforinsurancemarket，moneymarketandcapitalmarkettojointtogether．However,thedevelopmentofinsuranceindustryisconfrontedwithsomenewchallenges，suchasmorecomplicatedenvir

7、onment，morerisks(credit，interestrate，exchangerate，stockpricechangeandinflationareinexpectantlyaffectingtheasset／liabilitiesvalueofinsurancecompany)，morecomplicatedinsuranceproductsandtheservices，increasinglyinternationalizationofinsurancecompanymanag

8、ementandthewidespreadapplicationoftheinformationtechnologyintheinsurancebusiness．Therestoreddomesticinsuranceindustryhasrapidlydevelopedsince1980．Comparedwiththedevelopedcountry,thereisahugegapbetweenthem．Becauseofhistoricallyunperformedassetsandlack