基于多目标规划保险公司资产负债管理定量方法的研究

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1、{IIIIIIIlUJillIittl1111tIIIII＼2133033目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1Abstract⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯III1绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11．1选题的背景及意义．．．．．．．．⋯．．⋯⋯⋯．．⋯．⋯．．．⋯．．．．．．11．2国内外文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯．21．2．1国外传统资产负债管理研究现状⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯．21．2．2同内保险公司资产负债管理研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．41。2。3国内外随机多目标规

2、划的研究综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯61．3本文的研究方法和特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯．82资产负债管理及目标规划相关概念和理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．102．1保险公司资产负债管理．．．⋯⋯⋯⋯．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．．102．1．1资产负债管理的定义、内容及含义．．．．．⋯．．．．．．．⋯．．．．．102．1．2保险公司资产负债管理的发展历程⋯．．⋯．．．．．．．⋯．．．．．112．1．3保险公司资产负债管理的棚关理论．．．．．⋯．．⋯．．⋯．．．．．1l2．1．4保险业资产负债管理的方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯．．132．2多日标规划简单介绍．．．．．．．．．．．．．．．⋯⋯．⋯．．．．．．．．⋯．．．．162．2．1厂：I标规划⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。。162．2．2多目标规划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯162．2．3多目标规划在实际应用的优势．．．⋯⋯⋯．．．．⋯⋯．．．．．182．3小结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．183保险公司随机目标规划模型的建立及参数的确定方法⋯⋯⋯⋯⋯．193．1保险公司资产负债管理随机几标规划模型⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯．193．1．1随机Fj标规划及统计型随机规划．．．⋯．⋯．．．．．．．⋯．．．．．193．1．2统计型随机规划的处理方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．2l3．1．3保险公司统计型随机日标规划模型建立⋯⋯⋯．⋯⋯⋯213．2用专家咨询法及期望位法处理目标函数随机参数⋯⋯⋯⋯⋯．273．2．1影响随机参数的㈥素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．273．2．2用专家咨询法求随机系数的期望伉。．．⋯⋯。⋯⋯⋯⋯．293．3一标空问巾利润参数P和偿付能力参数c的确定方法．．．．．．．．

5、．．．．3l3．3．1几标空问中利润函数参数P的确定⋯⋯．．．⋯⋯⋯。⋯。323．3．2II标空问中偿付能力参数c的确定⋯．．．⋯．．．．．⋯⋯．．．344案例分析——资产负债管理随机多目标规划求解和分析⋯⋯⋯⋯．．364．1案例l——巾国太平洋保险(集刚)股份有限公司资产负债管理随机多口标规划模型求解与分析⋯．，⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。364．1．1随机多日标规划巾同标函数的随机参数的确定．．．．⋯．．．．．．364．1．2门标空间中利润函数参数P和偿付能力参数c的确定⋯．．．．374．1．3中国太平洋保险(集团)

6、股份有限公司多目标随机规划模型的建立和求解．．．．⋯⋯．⋯．．⋯．．．．．．．．⋯⋯．⋯．．．．．．．⋯．．．．．404．1．4中国太平洋保险(集团)股份有限公司多同标随机规划结果的分析解释．．．．．．．．．．⋯⋯⋯⋯．．．．．．⋯⋯．．．⋯．．．．．．⋯．．．．．．424．2案例2——中国太平洋财产保险公司资产负债管理随机多R标规划模型求解与分析⋯．⋯⋯⋯．．．．．．．．．．．⋯⋯．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．444．2．1中国太平洋财产保险股份有限公司简介．⋯．．．．．．⋯．．．．．．444．2．2叶，国

7、太平洋财产保险股份有限公司口标函数的建立求解及分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．．444．2．3财险和寿险公司偿付能力影响l列素对比分析及建立资产负债管理随机多口标规划模型的区别．．．．．．．．．．⋯⋯⋯⋯．．⋯．．．．．．．464．3我围保险公司资产负债管理的模式选择⋯．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．474．3．1保险公司资产负债管理的主要模式⋯．．．⋯⋯⋯⋯⋯．．474．3．2我国保险公司资产负债管理的最佳模式与展望．．．．．⋯．．．．．4

8、84．3．3中国财险公司和寿险公司偿付能力影响因素对比分析．．．．．．．495多目标规划在保险公司的应用结论以及改善资产负债管理的建议和措施．515．1多目标规划在保险公司应用的结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．515．2改善我国保险公司负产负债管理的对策和建议⋯．．．．．⋯．．．．．．．516全文总结和展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54叁鲞塞筮⋯