基于经营机构的贷款组合优化-研究

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1、万方数据西南交通大学硕士研究生学位论文第1页摘要巴塞尔新资本协议在国内得到大力推行，中国银行业开始对经营理论和自有的考核方式进行反思。利率市场化的不断推进，对我国银行业传统的收入方式造成冲击。存贷利差进一步缩小，商业银行怎样打破过度依赖贷款利息收入的瓶颈，提升自己的核心竞争力，通过对中间业务的创新改革，达到中间业务创收的目的。在经济快速发展的今天，资金的占用成本也要成为银行经营中关注的重点。基于国际国内的发展形势和商业银行对自身发展的要求。银行管理层要实现从微观层面的管理上升到中观层面的管理，实现对贷款资源的合理分

2、配，寻求资源既符合效益目标又满足风险约束的最优匹配值，实现银行的可持续发展。本文在参考借鉴了前人对相关问题研究的基础上，站在投资组合理论的角度，针对上述问题作了如下工作：1．构建的多目标包含收益与风险这两个指标：为了更能真实反映分支机构经营状况，以收益为目标是考查其经营效益，以风险为目标是考量其对风险的把控能力，二者相结合就是从现实条件出发，建立了贷款组合收益最大化、贷款组合风险最小化的多目标函数；2．构建的模型中加入四大约束条件：包括贷款总体风险约束，此约束条件是对预期损失进行约束；集中度约束，避免贷款资源分配过

3、于集中；中间业务收入约束，引导分支机构加大对中间业务收入的关注，提高中间业务收入值；经济资本占用约束，是对贷款非预期损失的限制。3．经过应用研究检验模型的合理性：利用某商业银行的分支机构近几年的经营数据进行应用研究，经过粒子群算法进行应用分析，检验模型的合理性并为管理层提供参考性的管理建议。关键词：经营机构；贷款组合；RAROC模型；中间业务；多目标规划万方数据西南交通大学硕士研究生学位论文第1I页AbstractThenewBaselCapitalAccordhasbeenpromotedinthedomesti

4、cbankingsector,Chinesebanksbegantorethinkthemanagementtheoryanditsassessmentmethod．ThecontinuousadvanceoftheinterestratemarketmakedanimpactonthetraditionalincomemodeofChina’Sbankingindustry．Depositandloanspreadsnarrowedfurther,howtobreaktheboRleneckofexcessive

5、dependenceoncommercialbankloaninterestincome，enhancetheircorecompetitiveness，throughtheintermediarybusinessinnovation，intermediarybusinessrevenuetoachieve．Intoday’Srapideconomicdevelopment，capitalcostshouldalsobecomethefocusofattentioninbankingoperations．Based

6、ontheinternationalanddomesticdevelopmentsituationandthecommercialbank’Srequestforitsowndevelopment．Thebankmanagementtorealizetherisefromthemicrolevelmanagementtomiddlelevelmanagement，realizetherationalallocationofloanresources，seekingresourcesisinlinewiththebe

7、nefitgoalandmeettheriskconstrainedoptimalmatchingvalue，realizethesustainabledevelopmentofthebank．Inthispaper,basedontherelevantissuesofthepreviousresearch，ontheperspectiveofportfoliotheory,theaboveissuesareasfollows：1．Constructionofthereturnandriskofthemulti—o

8、bjectivemodel：Inordertoreflectthetruebranchinstitutionsoperatingconditions，makinggainasthegoalistoexaminetheeconomicbenefits，makingriskasthegoalistoconsidertheriskcontrolability,tw