基于经营机构的贷款组合优化研究

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1、万方数据国内图书分类号：F830．33国际图书分类号：年密级：公开西南交通大学研究生学位论文基于经营机构的贷款组合优化研究级三Q二三姓名肖艳申请学位级别笪堡堂亟±专一。业笪堡抖堂皇王猩指导教师奎渔选二零一五年五月二十六日万方数据ClassifiedIndex：F830．33U．D．C：SouthwestJiaotongUniversityMasterDegreeThesisRESEARCHONTHEBANKBRANCHESLOANPOI汀FOLIOOPTIMIZATIONGrade：2012Candidate：YanXiaoAcademicDeg

2、reeAppliedfor：MasterDegreeSpeciality：ManagementscienceandEngineeringSupervisor：HaiboLiMay．2015万方数据学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解西南交通大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本学位论文属于1．保密口，在2．不保密函年解密后适用本授权书；适用

3、本授权书。(请在以上方框内打“√”)(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名：啼事锄签字日期：0卅争‘月，D日导师签名．／套铭争新蔓签字日期：必f步‘月，口’日万方数据西南交通大学硕士学位论文主要工作(贡献)声明本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下：1、本文以商业银行同层级的经营机构为研究对象进行贷款资源的分配，将贷款组合从微观层面上升到中观层面。把贷款组合的综合收益与风险作为目标函数，同时考虑集中度约束、贷款总体风险约束、中间业务约束和经济资本占用约束等约束条件，通过多目标规划求解找到综合收益与风险的最佳匹配值。最后通过我国某

4、商业银行的相关数据进行应用分析。2、在本论文中着重突出中间业务约束条件。中间业务收入具有不占用贷款资源且经营风险小的特点，考虑中间业务约束顺应目前我国商业银行经营转型的要求，同时给我国商业银行管理层进行内部管理提出了借鉴性建议。本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均己在文中作了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。学位论文作者签名：育耗日期：讪压．6．／0万方数

5、据西南交通大学硕士研究生学位论文第1页摘要巴塞尔新资本协议在国内得到大力推行，中国银行业开始对经营理论和自有的考核方式进行反思。利率市场化的不断推进，对我国银行业传统的收入方式造成冲击。存贷利差进一步缩小，商业银行怎样打破过度依赖贷款利息收入的瓶颈，提升自己的核心竞争力，通过对中间业务的创新改革，达到中间业务创收的目的。在经济快速发展的今天，资金的占用成本也要成为银行经营中关注的重点。基于国际国内的发展形势和商业银行对自身发展的要求。银行管理层要实现从微观层面的管理上升到中观层面的管理，实现对贷款资源的合理分配，寻求资源既符合效益目标又满足风险约

6、束的最优匹配值，实现银行的可持续发展。本文在参考借鉴了前人对相关问题研究的基础上，站在投资组合理论的角度，针对上述问题作了如下工作：1．构建的多目标包含收益与风险这两个指标：为了更能真实反映分支机构经营状况，以收益为目标是考查其经营效益，以风险为目标是考量其对风险的把控能力，二者相结合就是从现实条件出发，建立了贷款组合收益最大化、贷款组合风险最小化的多目标函数；2．构建的模型中加入四大约束条件：包括贷款总体风险约束，此约束条件是对预期损失进行约束；集中度约束，避免贷款资源分配过于集中；中间业务收入约束，引导分支机构加大对中间业务收入的关注，提高中

7、间业务收入值；经济资本占用约束，是对贷款非预期损失的限制。3．经过应用研究检验模型的合理性：利用某商业银行的分支机构近几年的经营数据进行应用研究，经过粒子群算法进行应用分析，检验模型的合理性并为管理层提供参考性的管理建议。关键词：经营机构；贷款组合；RAROC模型；中间业务；多目标规划万方数据西南交通大学硕士研究生学位论文第1I页AbstractThenewBaselCapitalAccordhasbeenpromotedinthedomesticbankingsector,Chinesebanksbegantorethinkthemanagem

8、enttheoryanditsassessmentmethod．Thecontinuousadvanceoftheinterestrat