基于技术分析的程式交易策略设计与实现

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1、itirillIIrlrllllIIlY2185183原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。少，z．吐伽关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文全部或部

2、分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。．(保密的沦文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：粤缸丝导师签名日期：丝坐矽⋯东人学硕+学位沦文目录中文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯I英文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．III第一章程式交易背景介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯I§1．1量化交易的概念及分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1§1．2国内外程式交易发展情况介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．2第二章程式交易系统开发基本框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯6§2．1程式交易系统开发步骤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6§2．2程式交易的意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．9第三章程式交易常见模型及实例应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11§3．1技术分析类交易模型及应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1l§3．2交易系统测试与改进⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．15第四章结论与建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．33致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．34III东大学硕士学位论文CONTENTSChineseAbs

4、tract⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．．IEnglishAbstract⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯IIIChapter§1．1§1．2Chapter§2．1§2．2Chapter1Theintroductionofprogramtrading⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123Quantitativetradingconceptsandclassification⋯⋯⋯⋯⋯．．1Introductionofprogramtradingindomesticandforeign．．．．．．．．．2Thebasicf

5、rameworkofdevelopmentofprogramtradingsystem5ThedevelopmentstepsofprogramtradingsystemThesignificanceofprogramtradingProgramtradingcommonmodelsandapplication⋯⋯⋯⋯．11§3．1Technicalanalysistradingmodelsandtheirapplication⋯⋯．．11§3．2Testandimprovementoftradingsystem⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6、．．15Chapter4Conclusionsandsuggestions⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．31References⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．33Acknowledegments⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．34一II—lII东人学颂+学位论文基于技术分析的程式交易策略设计与实现陈旭(山东大学数学学院，山东，济南250100)中文摘要量化投资在海外已有30余年的发展历史，其中程式交易技术在国际金融市场上的应用已经十分成熟，当前其市场规模和份额正在不断扩大，并已逐渐成为市场交易的主流方式之一。在

7、美国，几乎所有的投资经理都在使用程式交易系统来辅助金融产品交易与资产管理。程式交易在世界上主要交易所都有非常广泛的应用，根据纽约．泛欧证券交易所的统计报告，2011年10月10曰至14口这一周中，日均交易最为18．96亿股，其中6．054亿股是由程式交易完成的，占市场总成交量的31．9％．其中进行程式交易的前五大机构分别是：摩根士丹利、拉图贸易、高盛、巴克莱资本以及加拿大皇家银行资本。相对而言，受制于交易标的种类的不足以及监管政策的限制，国内的程式交易才刚刚起步，而且主要是在股指期货上市以后，才带动了这一投资理念的推广。数量化

8、的投资方法与程式自动化下单交易柱l结合，逐渐成为机构非常重要的交易方式，因为这必然是未来交易发展的一个方向。在本文中我们首先介绍了量化交易的概念以及分类，引导读者对这一概念有所认知，其实现在的交易方法已经没有严格的分类界限了，在一个投资策略里可能就会包含很多的技术方法，只要这