基于微博舆情的股票高频交易分析技术的研究与实现

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1、万方数据基于徽博舆情的股票高频交易分析技术研究与实现ABSTRAcTamachinelearningmethodforthesentimentanalysisofthepublicopiniononWeibo．FortheapplicationoftechnicalanalysisofHFT，weproposesanHFTanalysismodelbasedontheresultsofaffectivecomputingwhichcomefromthetraditionalfinancialmeasurementmodel，combinedwithsen

2、timentanalysisvariablesandtimeseriesanalysisoflIFTdata．Inaddition，theelementsandtheframeworkofthismodelareanalyzed，andanempiricaltestisperformed．Thispaperalsoelaboratestheframeworkdesignofsoftwaresystem，dataflowandoperationmodeofthismodel，andsoftwareimplementalion．Thestudyofthisp

3、aperrevealstheconductionofstockmarketsentimentinHFTandtheinformationprocessingmethodofopiniononWeiboandprovidesaDewreferenceforcorrelationanalysistechniques．KeyWordsWcibo，liighfrequencytrading，StockMarket，Sentimentanalysis，Machinelearning，OpinionminingV万方数据基于微博舆情的股票高频交易分析技术研究与实现第

4、一章绪论1．1研究背景与选题意义1．1．1研究背景第一章绪论随着近年社交网络的兴起，自从Facebook创建并成功上市，twitter等社交网络互动模式的逐渐普及，正在不断的改变着人们因特网的使用习惯，作为国内社交网络的先行者——微博同样在改变着人们的生活方式。人们通过微博对新闻事件发表评论，在好友圈中传播信息，这和传统的BBS论坛模式大相径庭，微博因其数据量小，便捷等特性可以在社交网络圈中迅速传播，尤其在移动互联网的时代浪潮下，其迅速、便捷的传播着信息、情感。在BigData时代，通过数据挖掘方法对微博交互数据传导的情感分析可以从侧面反映出舆论倾向。现

5、代金融学基于投资者是理性的这一基本假设，认为理性投资者会将期望收益最大化作为投资组合的决策标准，经典的理论模型包括CAPM资产定价模型、投资组合理论、期权定价、套利理论模型等。传统的股票分析方法有技术面(k线、移动平均数等技术指标)、基本面(宏观经济及股票财务指标数据)。然而投资者并不都是理性的，行为经济学揭示了心理因素和行为在投资决策中起着不容忽视的影晌，在现实中存在认知偏差(CognitiveBias)和不完全理性(LessthanPerfectlyRational)。当投资者的决策行为表现出情绪化特征时，影响范围有多大?此时其投资行为是否会对市场造

6、成冲击?新闻舆情是否会影响股票的市场价格?公众对突发事件、消息的情绪状态或波动是否发挥着同样重要的作用?随着中国经济的蓬勃发展，金融领域在国民经济中地位的日益提高，带动了学者们对金融市场进行更加深入的研究，针对金融市场的微观结构领域研究的相关理论兴起。特别是在上海自贸区建立，金融改革的时代背景下，国内金融市场将逐步放开，金融衍生品、国际版、期货交易标的扩容都间接影响着中国证券市场的基础构成。对投资者行为以及情绪波动进行数据挖据，结合分析高频金融交易数据对金融市场的计量建模，并研究其对股票市场波动的影响，不仅有利于理解金融市场的本质特性，也有利于揭示金融市

7、场的内在规律。正因如此，大数据挖掘和行为金融学建模研究已经成为如今的金融研究领域中的一个热点问题，也加速了计量金融学与其他各个研究领域的融合。万方数据基于徽博舆情的股票高频交易分析技术研究与实现第一章绪论1．1．2选题意义本文认为，高频金融数据的属性以及特征虽然为认识金融市场的微观结构提供了更为详细的信息和手段，自从诺贝尔经济学奖获得者Engle，以及Andersen、Harris、Bollerslev等人所做的开创性研究及其重要的发现以来，已有众多的学者从统计学分析与计量建模的角度做了大量的研究工作，但也给相关的实证研究和模型归纳带来了前所未有的难题。

8、一般的量化交易策略，人们通常使用回归分析等计量模型来分析股价波动，然而利用传统的