中国金融腐败指数方法论与设计

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1、2003年第8期金融研究No.8,2003(总278期)JournalofFinancialResearchGeneralNo.2783中国金融腐败指数:方法论与设计谢平陆磊(西南财经大学中国金融研究中心,成都610000;中国人民银行研究局,北京100800)摘要:本文综合比较了国际透明度组织的“腐败认知指数”(CPI)和“行贿者指数”(BPI)、哥廷根大学的“互联网腐败认知指数”(ICPI),以及世界银行的“渎职指数”(IG)、“国家俘获指数”(SCI)和“行政腐败指数”(ACI)的编制方法,结合我国金融腐败的实际情况,在权衡主观指数和

2、客观定量的基础上编制了2003年度中国金融腐败指数(FinancialCorruptionIndex,FCI)。腐败指数的功能有三点,一是横断面比较,据此,我们编制的金融腐败指数又可以分解为区域性腐败指数和行业腐败指数,即银行业腐败指数和证券业腐败指数,由此可以分地区与行业进行比较。二是客观反映公众对腐败程度和反腐败工作绩效的心理评价,腐败程度和反腐败工作固然可以通过年度案件数量和处罚力度来体现,但是这属于“官方”评价,通过金融腐败指数,我们可以建立一个更加贴近公众心理期望的社会评价体系。三是时间序列比较,金融腐败指数可以动态衡量金融业腐败

3、走向和反腐败工作的效应,但是需要建立一套相对稳定的问卷体系和数据来源系统。在规范经济学意义上,金融腐败指数可以直接评价某一社会现象的“好”与“不好”;在指数编制与维护的政策建议中,为确保指数的可信度,我们提出了应该由非利益相关主体———金融统计或研究部门承担指数样本采集、数据汇总、权重设置和指数编制的工作。收稿日期:2003-06-30作者简介:谢平,(1955.7-),男,浙江温州人,经济学博士,教授,研究员,博士生导师,西南财经大学中国金融研究中心兼职研究员,任职于中国人民银行研究局。陆磊,(1970.11-),男,江苏常州人,金融学博

4、士生,任职于中国人民银行研究局。3本文是中国人民银行监察局与研究局合作项目《中国金融腐败指数编制与反腐败机制设计》的一部分,得到福特基金会和西南财经大学中国金融研究中心金融监管课题的资助;课题组已经发表了《非规范融资行为的交易特征和制度动因》《(经济研究》2003年第6期)《、利益共同体的胁迫与共谋:金融监管腐败的一般特征与部门特征》《(金融研究》2003年第7期)《、资源配置和产出效应:金融腐败的宏观经济成本》《(经济研究》2003年近期发表)和《体制转轨、预期收入与金融腐败:反腐败机制设计的一般思路》《(比较》2003年第10期)等相关

5、报告。本文观点的形成受益于与福特基金会AndrewWatson先生、原中共中央金融纪律检查工作委员会赵凤祥先生和廖有明先生、中国人民银行广州分行袁中红女士、中国人民银行济南分行辛树人先生和中国人民银行沈阳分行王玉玲女士的讨论;数据收集得到中国人民银行沈阳分行、西安分行、成都分行、武汉分行、广州分行、南京分行、济南分行、天津分行及其所属有关中心支行的大力支持,数据汇总、整理和模型设计得到日本一桥大学魏雷先生的技术支持和中国人民银行黑河市中心支行何田先生的直接参与;为建立金融腐败研究的数量框架,中国人民银行国际司邀请国际货币基金组织魏尚进博士专

6、程到北京给予技术指导,在此一并表示感谢。特别感谢《金融研究》编辑部对调研全过程的安排与协助。1关键词:金融腐败;腐败指数;制度比较中图分类号:F83文献标识码:A文章编号:1002-7246(2003)08-0001-18一、引言原则上,社会科学家应该能够定量地衡量任何事物(Babbie1995:110)。但是准确的衡量需要三个基本条件。一是置信度,也就是说我们采集的数据必须与通常的定义相一致,因此在编制金融腐败指数时必须关注制度与文化因素(Knack和Keefer1995;Easterly和Levine1996)“,必须包括了(腐败的)各

7、个主要侧面,而不能仅仅是其中的一个或几个”(Johnston2001)。换句话说,我们必须准确定义什么是“金融腐败”,哪些问题是衡量金融腐败所必不可少的。二是可靠性,这要求指数编制建立在完备的数据集合和反复检验的基础上。三是精确性。例如相对于“是/否”类判断问卷“,高———中———低”判断就显得更精确。因此,如何可靠、精确、高置信地设计中国金融腐败指数对我们而言是一项技术挑战。二、腐败指数的种类与方法论比较尽管目前各国都缺乏专门的金融腐败指数编制,但是一般腐败指数却已经从第一代发展到了第二代。第一代指数可谓五花八门,在调查方法、衡量宽度,以

8、及方法论依据上都有所区别,但是一般都属于综合性的主观心理指数,所以也往往称为“认知指数”,即被调查者的主观判断。第二代指数往往更加细分化,要么专门讨论行贿,要么集中于官商共谋(即