（金融）商业银行区域风险评级与信贷管理研究 苏波[1] 摘要.doc

《（金融）商业银行区域风险评级与信贷管理研究 苏波[1] 摘要.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、（金融）商业银行区域风险评级与信贷管理研究苏波苏波，经济学博士，兴业银行总行风险管理部。摘要：本文从风险管理的视角对商业银行区域风险评级进行分析，采用统计计量方法筛选风险评价指标并估计指标权重，建立了一套比较完整的区域风险评价体系；根据所构建的模型，对样本大型商业银行在不同省市经营的分行进行区域风险评级；在此基础上，对区域风险评级在银行信贷管理中的应用问题进行了探讨。关键词：区域风险评级；银行外部风险；银行内部风险一、引言商业银行作为经营风险的企业，在多个层面面临着不同的风险，如在微观层面面临单个客户的信用风险，在宏观层面面临一个国家的主权风险等。而区域风险则介于两者之间，属于中观范畴。

2、2012年6月，中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定，银监会有权根据区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求；而其附件5《信用风险内部评级体系监管要求》则要求，商业银行应根据债务人和债项的评级以及行业、区域等组合层面的评级结果，制定差异化的信贷政策。由此可见，对区域风险的评估与评级，不仅是监管机构确定商业银行监管资本要求的一个重要参考因素，也是商业银行内部评级体系的重要组成部分。我国地域广阔，经济发展不均衡且呈现明显的区域性特征：长三角、珠三角和环渤海等沿海地区经济较发达，市场化程度较高；中部省份和东北老工业基地经济状况次之；而西部省份经济基础较薄弱，但

3、增长较快。受此影响，在全国范围内经营的大型商业银行在不同区域的分支机构（一、二级分行）面临着不同的区域风险。对区域风险进行准确识别与评估，一是有利于银行根据区域风险的水平和特征制定差异化的、有针对性的风险管理政策，以加强对银行在信贷审批、授权管理、限额管理、贷款定价、绩效考核、制定风险战略等方面的引导和支持；二是有利于银行进行资本管理，合理配置经济资本，促进和优化各项业务在全国范围内的布局与发展；三是有利于银行完善内部评级体系，形成风险量化的长效机制。在国内对于区域风险评级的主要研究中：高旺东（2012）建立了区域银行风险评价体系，根据2008—2011年的季度数据，对山东省银行业的区域

4、风险进行了监测评估；谭中明（2010）建立了区域金融风险预警指标体系，对2007年江苏省区域金融风险状况进行了实证检验和分析；赖娴（2009）建立了区域金融风险预警指标体系，对江苏省区域金融风险状况进行了实证分析。但上述研究均是从监管机构而非商业银行的角度对区域金融风险或区域银行风险进行评估的，而且缺少对不同省（市）间的横向比较。另外，我国一些大型商业银行根据自身风险管理的需要，也对区域风险评级进行了相关研究，并已将评级结果应用于区域差异化授信等领域，对此，在区域风险评级中也应考虑应用于授信管理的问题。本文以大型商业银行为对象，从风险管理角度对其不同省（市）的分行面临的区域风险进行了评估

5、和比较，并据此划分风险等级；最后探讨了区域风险评级在信贷管理中的应用问题。二、区域风险的定义与评级方法（一）区域风险的定义本文从风险管理的角度，将商业银行区域风险定义为：在某一区域内经营的商业银行（或分支机构）因受外部客观环境或内部经营方式等因素的影响，引起的资产在安全和收益等方面受到损失的可能性。区域的范围一般指我国按照行政体制划分的特定区域，或是银行根据其分支机构的分布情况划定的特殊区域。根据定义，商业银行面临的区域风险不仅受其所处地区外部经营环境，如社会文化、经济状况和金融环境等的影响和制约（称为银行外部风险），也取决于银行自身的经营方式和风险管理水平（称为银行内部风险）。在一个经

6、济繁荣、社会稳定的区域，若银行经营稳健且风险管理水平较高，那么其面临的区域风险就较低，反之则较高。（二）评级方法借鉴目前商业银行对非零售客户信用风险的评级方法，对商业银行区域风险的评估与评级大致可以采用以下三种方法：一是定性法，即通过选取一套比较完整的风险评价指标，组成区域风险评价体系，据以对影响银行区域风险的外部经营环境和内部经营状况进行综合评价。指标权重的确定可以采用专家经验或层次分析法。根据相关指标的实际值，计算得到各个区域的风险分值，通过映射得到区域风险等级。定性法的核心是评价指标的选取和权重的确定。理论上可以根据需要选取多类指标，对区域风险进行全面评估，但实践中随着指标数量的增

7、加，权重的合理估计变得更加困难，若处理不当将对结果的准确性产生影响。二是定量法，即基于区域宏观经济和银行经营的时间序列数据，采用统计计量方法，筛选模型变量，估计模型参数，构建计量模型，用以对区域风险进行衡量和评估。定量法主要基于历史数据，采用诸如单变量分析、相关性分析、聚类分析、回归分析等方法来确定模型形式并得到最终评级结果，因而较为客观。但其对数据的要求较高，因此若数据质量较差，模型结果的准确性将难以保证。三是混合法，即将可量化的