论我国商业银行的行业风险评级与信贷管理论文

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1、论我国商业银行的行业风险评级与信贷管理论文.freelan）最优化模型，确定各行业最佳信贷额度占比和风险限额，使全行平均风险调整收益率（RAROC）达到最大化，由此确保各行业经济资本达到最佳配置。六、建立行业风险管理体系根据行业风险评级和组合分析结果，制定和建立一套系统化、动态化、具体化的信贷政策体系，实现行业风险评级的管理目标。1.建立行业风险评级制度应积极推进行业风险评级体系的建立，使之制度化、规范化、程序化。重点抓好三方面工作：（1）建立规章制度，明确行业风险评级的目标、范围、功能、方法、技术标准等，银行指定专门机构负责行业风险评级工作；（2）定期收集

2、内外部数据，通过风险评级系统讲行统一的风险评价和分析，并向全行发布有关行业的风险分析报告（3）建立一套有效的运行和管理机制，使行业风险评级结果直接作用于信贷业务决策过程，同时广泛应用于信贷风险管理的各个环节，以有效发挥风险指引作用。2.深化对重点风险行业的研究工作目前，各银行正在加快信贷结构调整，逐步从传统弱势行业退出，并涉足许多新兴优势行业，而新兴优势行业一般技术复杂、发展不确定性大，行业风险研究工作急需加强和深化。应明确分析重点，集中研究力量，尽可能提高投入产出比率。可根据行业风险价值（VAR），确定重点监测的行业范围。对那些风险大、余额多、损失敏感度高

3、的行业加强风险预警和专业化分析，并组织专门人员，深入调查和了解该类行业的内部结构、技术特点、产业政策等，制定更为明确和具体的信贷政策，为基层行经营提供更具操作性的指导意见。3.制定系统化的行业信贷政策目前，国内许多银行只对行业风险做单独的静态研究，缺乏整体性和连续性，无法形成矩阵式风险评级体系，也就形不成行业信贷政策组合。应建立量化的行业风险评级模型，对所有行业的信用风险进行全景式连续监测，不仅要确定各行业风险等级，还应对行业风险变化趋势、风险预警状态、信贷余额最佳占比、信贷扩张力度、行业风险限额、行业授信额度、区域差异系数等进行完整的计量分析。在此基础上，

4、充分发挥各综合指标的风险判别作用，建立系统化、动态化、数量化、差别化的行业信贷政策体系。4.建立以行业风险为依据的弹性授权体系集约化的信贷授权体制是控制行业信贷风险、优化投向结构的重要手段。应建立以行业风险为主要依据的差别化授权体系。对于风险评级为D级和E级的高风险行业，可考虑在基本授权额度基础上分别下浮10%和20%，以达到上收审批权限，加大信贷审查力度，控制投放规模或逐步退出的目标而对风险低、前景好、评级为A级和B级的低风险行业，可在基本授权额度上分别上浮20%和10%，以实现扩大审批授权，提高信贷经营效率的目标；对于中等风险的C级行业一般不调整基本授权

5、额度。5.在行业评级基础上，开展风险限额管理在行业风险评级基础上，确定行业授信的最高风险限额，是强化系统性风险管理的重要手段。对所有行业都应设立相应的风险限额，并建立风险快速反应机制，一旦行业信贷余额突破额度上限，应立即上收信贷审批权，并在行业内部通过“回收移位再贷”方式调整和优化客户结构。风险限额每年调整一次，当行业风险进入蓝色预警状态时，应加强跟踪监测；一旦发生红色预警，则应立即重新进行行业风险评级，调整行业授信的风险限额。6.依据行业风险评级，制定差别化行业利率。根据行业风险状况，合理制定差别化利率政策，是积极防范信贷风险的主要手段。目前，我国利率完全

6、尚未实现市场化，因此可以考虑在充分利用法定利率浮动空间的条件下，增加内部利率的调节力度。对于评级为A、B级的低风险行业，在基准利率基础允许给予一定的优惠而对风险为D、E级的较高风险行业，应制定惩罚利率，在基准利率基础上加以上浮；D级风险的行业，贷款利率上浮幅度不得低于5%；E级风险的行业，贷款利率上浮幅度不得低于10%.同时要求经办行将上浮利率所获得的利息按一定比例上缴上级行。通过资金价格方式，实现对行业信贷结构的优化调整。