长信银利精选开放式证券投资基金_20111100420121221.doc

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1、长信银利精选开放式证券投资基金2005年年度报告正文重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未

2、来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 35目录一、基金简介3二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况5三、管理人报告7四、托管人报告11五、审计报告12六、财务会计报告13七、投资组合报告27八、基金份额持有人32九、开放式基金份额变动32十、重大事件揭示32十一、备查文件目录3535一、基金简介（一）基金有关资料基金名称：长信银利精选开放式证券投资基金基金简称：长信银利精选基金基金代码：519996基金合同生效日：2005年01月17日首次募集规模：1,182,530,117.97份报告期末基金份额总

3、额：429,793,842.95份基金运作方式：契约型开放式基金存续期：不定期投资目标：本基金主要投资于大盘、价值型股票，并在保持基金财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财产的长期稳定增值。投资策略：1、复合型投资策略“由上至下”的资产配置流程与“由下至上”的选股流程相结合的投资策略。其中，“由上至下”的资产配置流程表现为：从宏观层面出发，在控制风险前提下优化资产的配置比例；“由下至上”的选股流程表现为：从微观层面出发，通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值，积极寻求价值被低估的证券进行投资。2、适度分散投资策略在确保基金财产的

4、安全性和流动性的前提下，在对宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基础上，适度分散投资于个股，谋求基金财产的长期稳定增值。3、动态调整策略体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策略是指：基于对各种影响因素变化的深入分析，定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指：基于对股票市场趋势的研判，动态调整股票仓位。业绩比较基准：中信大盘价值指数×80%＋中信国债指数×20%（二）基金管理人的有关情况35名称：长信基金管理有限责任公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道16

5、00号浦项商务广场16楼办公地址：上海市汉口路130号3-4楼邮政编码：200002法定代表人：田丹信息披露负责人：叶烨联系电话：021-63212222传真电话：021-63217686电子邮箱：yeye@cxfund.com.cn（一）基金托管人的有关情况名称：中国农业银行注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层邮政编码：100037法定代表人：杨明生信息披露负责人：李芳菲电话：010-68424199传真：010-68424181电子邮箱：lifangfei@abchina.com（四）信息

6、披露情况本基金选定的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报和证券时报基金管理人网址：www.cxfund.com.cn基金年度报告置备地点:上海市汉口路130号3-4楼北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层（五）注册登记机构：名称：中国证券登记结算有限责任公司注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层法定代表人：陈耀先电话：010－5859881935传真：010－58598819联系人：宋晓东（六）会计师事务所和经办注册会计师名称：毕马威华振会计师事务所注册地址：上海市静安区南京西路1266号49-51楼法定代表人：蔡廷基电话：021

7、-62793399传真：021-62791627联系人：蔡廷基经办注册会计师：蔡廷基二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）财务指标项目金额基金本期净收益-10,124,697.96元基金份额本期净收益-0.0136元期末可供分配基金收益-9,943,010.33期末可供分配基金份额收益-0.0231期末基金资产净值423,110,436.69元期末基金份额净值0.9844元基金加权平均净值收益率-1.39%本期基金份额净值增长率-1.56%基金份额累计净值增长率-1.56%注：1、自基金合同生效日2005年1月17日至本报告期末本

8、基金运作时间未满一年,上述各项指标按本基金实际存续期计算；352、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎