长信利鑫分级债券型证券投资基金2011年年度报告.doc

《长信利鑫分级债券型证券投资基金2011年年度报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、长信利鑫分级债券型证券投资基金2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司送出日期：2012年03月28日第58页共58页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配

2、情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2011年6月24日起至2011年12月31日止。第58页共58页1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务

3、指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明14§5托管人报告165

4、.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6审计报告176.1审计报告基本信息176.2审计报告的基本内容17§7年度财务报表197.1资产负债表197.2利润表207.3所有者权益（基金净值）变动表217.4报表附注22§8投资组合报告488.1期末基金资产组合情况488.2期末按行业分类的股票投资组合488.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细488.4报告期内股票

5、投资组合的重大变动488.5期末按债券品种分类的债券投资组合498.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细498.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细498.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细498.9投资组合报告附注50§9基金份额持有人信息519.1期末基金份额持有人户数及持有人结构51第58页共58页9.2期末上市基金前十名持有人519.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况51§10开放式基金份额变动53§11重大事件揭示5411.1基金份额持

6、有人大会决议5411.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5411.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5411.4基金投资策略的改变5411.5为基金进行审计的会计师事务所情况5411.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况5411.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5511.8其他重大事件55§12备查文件目录5812.1备查文件目录5812.2存放地点5812.3查阅方式58第58页共58页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称长信利鑫分级债券型证券投资基金基金简称长信利鑫分级债基金主代码163

7、003基金运作方式契约型基金合同生效日2011年06月24日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司报告期末基金份额总额568,061,533.47份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年09月23日下属两级基金的基金简称长信利鑫分级债A长信利鑫分级债B下属两级基金的交易代码163004150042报告期末下属两级基金的份额总额355,963,440.28份212,098,093.19份注：长信利鑫分级债B已于2011年9月23日在深圳证券交易所上市交易。2.2基金产品说明投

8、资目标本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。投资策略本基金根据对宏观经济