权证交易日度分析报告_20121430522074948.doc

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1、东海证券权证交易日度分析报告东海证券有限责任公司衍生产品部2007年06月26日每日权证资讯今天大盘小幅低开后迅速下探60日均线，在指标股反弹的带领下回补了当天的跳空缺口。由于成交量始终维持较低水平，加之市场缺少明显的热点板块带动，因此大盘反弹的力度显得不是很强。下午两点半后临近收盘，两市股指开始上扬。沪市最高3976.19点，最低3818.85点，收盘3973.37点，涨幅0.82％。深成指最高13219.41点，最低12655.16点，收盘13219.41点，涨幅0.84％。市场上涨个股明显多于下跌个股，前期跌幅较大的个股反弹力度较强。虽然今日大盘触底反弹，但没有有效的成交配合（总

2、计成交1881.67亿元，比昨日减少306.88亿元），因此后市仍然存在不确定性，投资者需要谨慎操作。权证继续为市场的热点，由于盘中剧烈振荡，今日总计成交达到1372.09亿元，再度超过千亿元大关，不过主要集中在5只认沽权证身上，后者总计成交达到1011.57亿元，占比达到73.72%。认沽权证中除新上市的南航JTP1上涨13.14%外，其他四支在下午集体跳水，有13.89%-22.65%的跌幅。南航JTP1在今日有大量券商创设权证上市的情况下仍然保持强势，早盘曾经触及涨停，全天在基本2.3-2.6元之间振荡，换手率达到235.84%。认购权证则受益于大盘反弹而全线飘红，马钢CWB1领

3、涨11.38%，最小的是云化CWB1，也有4.47%的涨幅。权证隐含波动率数据如下：权证平均隐含波动率为297%，认购（股）权证平均隐含波动率为214%，认沽权证平均隐含波动率为394%，隐含波动率最大的是钾肥JTP1，为594%。（以上平均波动率由正溢价权证的波动率数据计算而来）今日权证要闻：1、国泰君安证券向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准，此次获准创设的南方航空认沽权证数量为2000万份，上市日期为2007年6月26日。2、东海证券向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准，此次获准创设的南方航空认沽权证数量为13100万份，上市日期为2007年6月26日

4、。3、华泰证券向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准，此次获准创设的南方航空认沽权证数量为15000万份，上市日期为2007年6月26日。4、国元证券向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准，此次获准创设的南方航空认沽权证数量为3000万份，上市日期为2007年6月26日。5、海通证券向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准，此次获准创设的南方航空认沽权证数量为5000万份，上市日期为2007年6月26日。6、招商证券向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准，此次获准创设的南方航空认沽权证数量为42000万份，上市日期为2007年6月26日。7

5、、国都证券向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准，此次获准创设的南方航空认沽权证数量为2000万份，上市日期为2007年6月26日。8、长江证券向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准，此次获准创设的南方航空认沽权证数量为10000万份，上市日期为2007年6月26日。9、广发证券向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准，此次获准创设的南方航空认沽权证数量为10000万份，上市日期为2007年6月26日。10、光大证券向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准，此次获准创设的南方航空认沽权证数量为10800万份，上市日期为2007年6月26日。请

6、参照本报告最后一页重要声明12东海证券11、红塔证券向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准，此次获准创设的南方航空认沽权证数量为17600万份，上市日期为2007年6月26日。12、平安证券向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准，此次获准创设的南方航空认沽权证数量为6700万份，上市日期为2007年6月26日。13、国泰君安证券向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并已获核准，此次获准注销的招商银行认沽权证数量为6000万份，生效日期为2007年6月26日。14、今日为武钢股份分红除息日，根据相关公式，武钢CWB1的行权价变更为9.91元，行权比例维持不变。表

7、一：主要指标标的指标今日上一交易日变动上证指数收盘指数3973.373941.080.82%上证指数成交额（亿人民币）1267.611432.99-11.54%上证50指数收盘指数2966.242942.290.81%上证50指数成交额（亿人民币）296.11412.71-28.25%上证50ETF收盘价2.9402.9170.79%上证50ETF成交额（亿人民币）4.272.9047.24%深证成指收盘指数13219.4113109.260.