中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010年....doc

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1、南方小康ETF联接2010年年度报告中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010年年度报告2010年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月29日第49页共49页南方小康ETF联接2010年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银

2、行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2010年8月27日起至12月31日止。第49页共49页南方小康ETF联接2010年年度报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2

3、目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.1.1目标基金基本情况52.2基金产品说明52.2.1目标基金产品说明62.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式72.5其他相关资料7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现83.3过去三年基金的利润分配情况10§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5

4、管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况134.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明15§5托管人报告155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明155.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6审计报告166.1审计报告基本信息166.2审计报告的基本内容16§7年度财务报表177.1资产负债表177.2利润表1

5、87.3所有者权益（基金净值）变动表197.4报表附注20§8投资组合报告408.1期末基金资产组合情况408.2期末按行业分类的股票投资组合408.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细418.4报告期内股票投资组合的重大变动418.5期末按债券品种分类的债券投资组合438.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细43第49页共49页南方小康ETF联接2010年年度报告8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细438.8期末按公允价值占基金资产净值比例大

6、小排名的前五名权证投资明细438.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细438.10投资组合报告附注44§9基金份额持有人信息449.1期末基金份额持有人户数及持有人结构449.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况45§10开放式基金份额变动45§11重大事件揭示4511.1基金份额持有人大会决议4511.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4511.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4511.4基金投资策略的改变4611.5为基金进行审计的会计师事务所情况46

7、11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4611.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4611.8其他重大事件48§12备查文件目录4912.1备查文件目录4912.2存放地点4912.3查阅方式49第49页共49页南方小康ETF联接2010年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称南方小康ETF联接基金主代码202021前端交易代码202021后端交易代码202022基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年8月27日基金管理人南方基金管理

8、有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额463,260,501.24份基金合同存续期不定期注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方小康”。2.1.1目标基金基本情况基金名称中证南方小康产业交易型开放式指数证券投