【硕士论文】基于系统动力学的金融生态环境评价研究.pdf

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1、中文摘要“金融生态”是一个比较新的概念，是2004年12月7日由周"bJq行长在“经济学50人论坛”所作的《完善法律制度，改进金融生态》的报告提出的，他将生态概念引申到金融领域，并由此衍生出了“金融生态环境”。良好的金融生态表现为内在的和谐发展。经济金融部门应对区域金融生态状况有明确的评判依据及定性标准，以便准确、全面地反映一个地区的金融生态状况，及时暴露存在的问题，为有效地治理区域金融生态提供决策依据。本文第一部分全面阐述了选题背景，系统介绍了与本研究相关的国内外研究现状；第二部分在总结大量学者研究成果的基础上，界定了金融生

2、态以及金融生态环境的概念，理清了二者之间的关系，即金融生态环境并不等同于金融生态，而是金融生态系统的一部分，并对其特性作了阐述；本文的核心是将系统动力学方法运用到金融生态环境的评价中，第三部分介绍了系统动力学的基本原理、形成与发展的全过程、基本特征，并对系统动力学专用仿真软件VensimPIE进行了说明，同时，对系统动力学建模方法在本研究中的适用性进行了分析。第四部分借鉴《中国城市金融生态环境评价》一书中的指标体系，选取其中的部分指标构建了系统动力学因果关系图，并对其中的反馈关系进行了分析。第五部分运用系统动力学的思想和方法，

3、构建了金融生态环境系统的系统动力学模型，逐一分析了其中的子系统；第六部分基于武汉市的统计数据，运用VensimPLE(5．4b)软件对模型进行仿真模拟，就仿真结果进行了分析，得知法治环境和政府行为在金融生态环境中的重要性，而且，武汉市的中介服务水平还处于较低的水平，从而，提出了改善武汉市金融生态环境的政策建议。本文的主要创新点在于：(1)将系统动力学的建模方法运用到金融生态环境系统中，构建金融生态环境系统的因果关系图以及系统动力学模型。(2)基于武汉市的数据，运用系统动力学仿真软件VENsIM对模型进行了仿真实验，试图通过实证

4、分析提出优化金融生态环境的政策建议。关键词：金融生态，金融生态环境，系统动力学，反馈环，模型武汉理工大学硕士学位论文第1章绪论1．1研究背景2004年12月7日，《金融时报》刊发了周d'Jq行长在“经济学50人论坛”上所作的《完善法律制度，改进金融生态》的报告，第一次将生态学概念系统地引申到金融领域。周行长在演讲中，就我国金融风险的表现形式、形成原因、防范对策进行了分析，第一次把影响我国银行业80％的不良资产形成的外部原因统称为金融生态环境，并重点分析了构成这种环境的法制因素，从宏观和微观两个层面分析了法制的不健全对微观主体和

5、宏观层面的影响后果。随后，在2005年1月6日人民银行南宁工作会议上，周行长在总结讲话中又专门谈到改善地区金融生态问题。其后，周行长又在2005年3月25日接受《人民日报》记者采访时，专门谈到金融生态问题，指出“金融生态”是一个比喻，它指的主要不是金融机构的内部运作，而是金融运行的外部环境，也就是金融运行的一些基础条件。在2005年11月3日首届中国金融论坛上，周小川行长用动物园水族馆的例子对金融生态系统中主体(金融机构)、环境与调节(即金融监管)三者之间的关系进行了非常明确的阐述。随着这一概念的不断深入、扩充和丰富，金融生态

6、问题受到了越来越多理论及实务界人士的关注，学者们就此进行了广泛的讨论。尽管对于金融生态的内涵有着不同的理解，但是学者们普遍认为一个地区如果拥有良好的金融生态环境，就会有较多的资金流入这个区域，会促进金融业的健康发展：金融业的健康发展，又能够有力地支持、促进经济发展和社会进步。相反，如果面对的是一个恶劣的金融生态环境，那么金融业自身的生存和发展就会产生问题，金融业支持经济和社会发展的能力将会大打折扣，最终影响整个社会经济的发展。追溯金融生态理论的提出，经济学家们指出，金融生态观是胡锦涛总书记提出的“科学发展观”在金融领域的应用，

7、反映了中国金融业自身可持续发展的客观需要。20世纪90年代以来，随着社会主义市场经济体制的初步建立，我国改革开武汉理工大学硕士学位论文放与经济运行中的风险问题逐渐引起了人们的注意，其中金融风险作为各类风险的集中表现，成为人们关注的焦点之一．从1993年十四届三中全会开始的国有商业银行商业化和企业化改革，揭示出大量不良资产的累积和银行资本金的严重缺失，暴露出我国金融风险的严重程度。对金融风险形成的原因，人们进行了逐步深入的研究。最初的目光主要集中于金融部门本身，而后，人们逐渐认识到，表现在金融部门的严重的风险，有相当部分事实上是

8、我国改革开放和国民经济中各类风险的集中和综合的反映。正是这样一种认识，推动人们对我国金融风险的成因展开更为深入细致的研究。其中，中国人民银行于2003年完成的一项对2001．2002年我国不良资产形成的历史原因的调查，首次用数据告诉世人，形成不良资产和金融风险的原因，不仅来自