贷款行业集中度对我国商业银行收益和风险影响的实证研究

《贷款行业集中度对我国商业银行收益和风险影响的实证研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、目录3．2．3贷款行业集中度现状的描述性统计分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯～2633贷款行业集中度现状与理论分析结果的总结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．28第4章贷款行业集中度对商业银行收益和风险影响的实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯294．1变量、数据及模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯294．1．1变量的设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．294．1．2样本数据的描述统计分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯294．1．3假设的提出⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．304．1．4模型的建立⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。314．2实证检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．314．2．1面板数据的单位根检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．3l4．2．2面板数据模型的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。324．3实证结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．334．3．1贷款行业集中度对我国商业银行收益的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。334．3．2贷款行业集中度对我国商业银行风险的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．344．3．3理论分析与实证分析的总结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．35第5章政策建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯365．1商业银行信贷结构的优化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．365．1．1增强贷款行业分布的多样性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．365．1．2加强对贷款行业分布的全面调控⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。365．2商业银行监管体系的优化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．375．2．1完善对贷款行业集中度的监管⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。375．2．2加强对贷款担保企业的监管⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．375

4、．2．3积极引入战略投资者⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。385．3外部保障机制的完善⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．385．3．1加快信用保障体系的建设⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．385．3．2加快存款保险制度的完善⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．38参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．39在读期间相关成果发表情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．42后记⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯43V第1章绪

5、论1．1选题的背景和意义1．1．1研究背景自我国商业银行成立以来，贷款向部分行业集中的现象就一直存在。1994年之前，国内银行的贷款主要集中在重工业领域，农业领域的贷款占比较少。虽然在政策性银行与商业银行分离以及四大国有商业银行上市后，政府逐渐减少了对商业银行的干预，贷款行业集中的现象也稍稍有了缓解。但是，由于我国大部分商业银行仍处于国有控股状态，贷款资金的流向在一定程度上反映的仍是国家的政策导向。因此，在国家的宏观调控下，贷款行业分布不均的现象仍然存在。除此之外，商业银行信贷资金在行业层面的流向也受到商业银行盈利性本质的影响。为了追求更高的收益，商业银行

6、争相将信贷资源投向高收益行业，而降低了对行业风险的考量。商业银行在高收益行业竞相追逐的行为行为进一步加剧了商业银行的贷款行业集中度。截止2013年末，商业银行贷款投向最多的行业为制造业，其贷款规模占剑总体贷款规模的30％左右，贷款行业集中度依然维持在高位。国外的商业银行在较早以前就注意到信贷资源集中配置带来的不利影响，并长期对信贷结构的调整保持着较高的关注度。相比而言，国内商业银行对这方面的关注就较少。长期以来，我国经济一直处于高速发展的态势，信贷资源集中式的配置方式在一定程度上推动了我国经济的发展。此外，由于贷款一般集中在资金密集型行业，并且这些行业中又

7、存在大量的国有或者国有控股企业，商业银行的风险敏感度因此降低。同时，由于我国金融机构过去受到的政府管制较多，金融机构的数量较少，因此金融机构之间的竞争并不激烈，信贷资源的投放也较为粗放。在这两方面因素的影响下，商业银行贷款行业集中度可能引发的风险在过去的较长时期内并没有得到国内商业银行的高度重视。如今，我国正处于经济结构转型升级的非常时期，商业银行所处的宏观经济环境发生了前所未有的变化。随着利率市场化改革的推进，长期以来依靠存贷利差生存的商业银行将面临巨大的挑战。商业银行进入门槛的降低带来的民营银行的进入，混业经营模式的出现以及互联网金融的发展，都将导致未

8、来银行业的竞争更加激烈，也必将导致贷款行业集中度对我国商业银行收益