贷款集中度对商业银行收益和风险的影响研究

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1、密级：学校代码：10075分类号：学号：20150260经济学硕士学位论文贷款集中度对商业银行收益和风险的影响研究学位申请人：刘思远指导教师：鲍静海教授学位类别：经济学硕士学科专业：金融学授予单位：河北大学答辩日期：二〇一八年五月ClassifiedIndex：CODE：10075U.D.C：NO：20150260ADissertationfortheDegreeofM.FinanceResearchontheImpactofLoanConcentrationontheProfitandRiskofCommercialBanksCandida

2、te:LiuSiyuanSupervisor:Prof.BaoJinghaiAcademicDegreeAppliedfor:MasterofEconomicsSpecialty:FinanceUniversity:HebeiUniversityDateofOralExamination:May,2018河北大学学位论文独创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行的研宂工作及取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文。尽我所知中不包含其他人己经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得河北大学或其他

3、教一育机构的学位或证书所使用过的材料。与我同工作的同志对本研宄所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了致谢。＇日期０＃／作者签名ＭＥ：２年６月５日：，九学位论文使用授权声明本人完全了解河北大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留。并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅、学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印缩印或其他复制手段保存论文。本学位论文属于，１、，在年月日解密后适用本授权声明。保密□＿２、不保密５／。“”（请在以上相应方格

4、内打Ｖ）＞１丨（作者签名：：？年月５曰日期７导师签名：／：４日期ｗｊ年＜月日保护知识产权声明本人为申请河北大学学位所提交的题目为彳上＾１收备加的学位论文，是我个人在导师指导并与导师合作下取得的研究成果，研宄工作及取得的研究成果是在河北大学所提供的研究经费及导师的研究经费资助下完成的。本人完全了解并严格遵守中华人民共和国为保护知识产权所制定的各项法律、行政法规以及河北大学的相关规定。本人声明如下：本论文的成果归河北大学所有，未经征得指导教师和河北大学的书面同意和授权，本人保证不以任何形式公开

5、和传播科研成果和科研工作内容。如果违反本声明，本人愿意承担相应法律责任。声明人：Ｕ日期：年６月／５曰摘要摘要商业银行作为间接融资的重要媒介，在信贷领域中发挥着核心作用。目前我国商业银行主要盈利来源是存贷利差，因此银行合理的贷款投放对于提高商业银行盈利能力和风险管理水平有着重要影响。在利率市场化的背景下，商业银行的贷款投放会更加逐利，导致商业银行贷款出现了向优质客户、经济发达地区和优势行业集中的现象。这是商业银行信贷资源配置不均衡的一种体现，会对商业银行的经营带来一定影响。因此，探究贷款集中度对商业银行收益和风险的影响，有利于

6、我国商业银行提高经营管理水平，促进整个金融系统的稳定。本文从客户集中度、行业集中度和地区集中度三个角度衡量商业银行贷款投向的集中度，以贷款集中度对商业银行收益和风险影响的理论分析为基础，通过对贷款集中度现状进行分析，发现商业银行存在贷款集中的现象，并分析形成这一现象的原因。本文以26家商业银行2008-2016年年度数据为研究样本，运用面板数据回归模型，在对全样本进行回归分析的基础上，把样本分为国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行，进行分组回归分析，对商业银行贷款集中度的收益和风险效应进行实证检验。实证结果显示，对于不同类型商业银行，贷

7、款集中度对其收益和风险影响的方向和程度具有差异性，并基于风险管理角度得出了不同类型商业银行贷款集中度管理策略，即所有样本商业银行都应重点加强贷款客户集中度管理，国有商业银行需要加强贷款行业集中度管理，对于城市商业银行需要加强地区集中度管理。依据实证结果，本文从商业银行转变信贷管理方式以及建立完善的贷款集中度监管体系两个角度提出对策建议。本文的创新之处在于对形成不同类型商业银行回归结果差异的原因进行了探讨，使提出的对策建议更具针对性。关键词商业银行贷款集中度赫芬达尔指数风险管理IAbstractAbstractAsanimportantmedi

8、umofindirectfinancing,Banksplayacentralroleinthecreditdepartment.Atpresent,themain