广发集丰债券型证券投资基金.doc

《广发集丰债券型证券投资基金.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、广发集丰债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十七日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

2、基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发集丰债券基金主代码002711基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月1日报告期末基金份额总额206,662,554.39份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。投资策略§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

3、述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发集丰债券基金主代码0

4、02711基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月1日报告期末基金份额总额206,662,554.39份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。投资策略本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行

5、及时调整。业绩比较基准中债总全价指数收益率。风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发集丰债券A广发集丰债券C下属分级基金的交易代码002711002712报告期末下属分级基金的份额总额206,531,431.54份131,122.85份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月3

6、0日)广发集丰债券A广发集丰债券C1.本期已实现收益3,673,910.12969.802.本期利润4,388,378.261,572.733.加权平均基金份额本期利润0.01380.01094.期末基金资产净值212,930,779.53134,191.705.期末基金份额净值1.0311.023注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

7、。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、广发集丰债券A：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.58%0.07%-0.42%0.06%2.00%0.01%2、广发集丰债券C：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.09%0.06%-0.42%0.06%1.51%0.00%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发集

8、丰债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2016年11月1日至2017年9月30日)1．广