广发聚财信用债券型证券投资基金.doc

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1、广发聚财信用债券型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月十九日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

2、定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称广发聚财信用债券基金主代码270029基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月13日报告期末基金份额总额858,178,744.44份投资目标在严格控制风险，保持较高流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金通过深入的利率研究和信用研究，对利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化情况进行预判，并结

3、合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在符合相应投资比例规定的前提下，决定各类资产的配置比例。本基金将采用“自上而下”的债券资产配置和“自下而上”的个券精选相结合的固定收益类资产投资策略。从整体上来看，固定收益类资产的投资策略主要可以分为以下三个层次：确定组合的久期和组合的利率期限结构；进行组合资产的类属配置和个券选择；根据相关影响因素的变化情况，对投资组合进行及时动态的调整。业绩比较基准中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%。风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人广发基

4、金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发聚财信用债券A类广发聚财信用债券B类下属分级基金的交易代码270029270030报告期末下属分级基金的份额总额589,567,308.38份268,611,436.06份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)广发聚财信用债券A类广发聚财信用债券B类1.本期已实现收益-1,227,603.77-810,845.112.本期利润3,992,074.731,241,105.433.加权平均基金份额本期利润0.00560

5、.00444.期末基金资产净值649,659,078.68291,778,802.375.期末基金份额净值1.1021.086注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、广发聚财信用债券A类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①

6、－③②－④过去三个月0.64%0.07%-3.11%0.11%3.75%-0.04%2、广发聚财信用债券B类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.46%0.06%-3.11%0.11%3.57%-0.05%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发聚财信用债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2012年3月13日至2017年6月30日)1．广发聚财信用债券A类：2．广发聚财信用债券B类：§4管理人报告4.1基金经理（或基

7、金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期代宇2012-03-13-12年本基金的基金经理；广发量化稳健基金的基金经理；广发聚利债券基金的基金经理；广发集利一年定期开放债券基金的基金经理；广发成长优选混合基金的基金经理；广发聚惠混合基金的基金经理；广发安泰回报基金的基金经理；广发安心回报基金的基金经理；广发双债添利债券基金的基金经理；广发安瑞回报混合基金的基金经理；广发安祥回报混合基金的基金经理；广发集丰债券基金的基金经理；广发汇瑞一年定开债券基金的基金经理；广发新常态混合基金的基金经理；广