广发增强债券型证券投资基金季度报告

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1、广发增强债券型证券投资基金季度报告（2008年第2号）广发增强债券型证券投资基金季度报告（2008年第2号）一、重要提示广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2008年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基

2、金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况基金简称：广发强债基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2008年3月27日截止2008年6月30日本基金份额总额：4,336,083,085.70份投资目标：在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追求基金资产长期稳健的增值。投资策略：9广发增强债券型证券投资基金季度报告（2008年第2号）本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等

3、，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购，持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金通过利率预测、收益曲线预测、债券类属配置、信用

4、策略和套利机会挖掘构建固定收益类资产投资组合；本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购参与标的、参与规模和退出时机。业绩比较基准：中证全债指数收益率风险收益特征：本基金为债券型基金，具有低风险，低预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：元1.本期利润28,175,592.382.本期利润扣减公允价值变动损益后的净额29,683,400.353.加权平均基金份额本期利润0.00594

5、.期末基金资产净值4,361,465,664.855.期末基金份额净值1.006注：（1）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本表中财务数据未经审计。（二）基金净值表现1.本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)过去3个月0.60%0.0004-0.01%0.00040.61%0.00002.9广发增强债券型证券投资基金季度报告（2008年第2号）本基金自基金

6、合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图注：（1）业绩比较基准：中证全债指数（2）本基金基金合同生效日为2008年3月27日，图示时间段为2008年3月27日至2008年6月30日。四、管理人报告（一）基金经理情况：谢军，男，金融学硕士，持特许金融分析师状（CFA），5年基金业从业经历，2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员，2006年9月起任广发货币市场基金基金经理，2008年3月27日起任本基金基金经理，2008年4月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理。（二）基金

7、运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。（三）公平交易制度执行情况9广发增强债券型证券投资基金季度报告（2008年第2号）本报期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。截至本报告期末，本基

8、金管理人管理的投资组合全