广发纯债债券型证券投资基金2015年第3季度报告

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1、广发纯债债券型证券投资基金2015年第3季度报告广发纯债债券型证券投资基金2015年第3季度报告2015年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年十月二十六日第1页共13页广发纯债债券型证券投资基金2015年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的

2、财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发纯债债券基金主代码270048基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月12日报告期末基金份额总额3,362,229,973.68份投资目

3、标在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。投资策略13广发纯债债券型证券投资基金2015年第3季度报告本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。业绩比较基准中债总全价指数

4、收益率。风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发纯债债券A类广发纯债债券C类下属分级基金的交易代码270048270049报告期末下属分级基金的份额总额951,638,558.56份2,410,591,415.12份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)广发纯债债券A类广发纯债债券

5、C类1.本期已实现收益11,211,002.5917,792,850.822.本期利润30,044,235.8843,048,143.513.加权平均基金份额本期利润0.04430.03524.期末基金资产净值1,142,604,803.622,887,720,577.675.期末基金份额净值1.2011.198注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。13广发纯债债券型证券投资基金2015年第3季度报告（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他

6、收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、广发纯债债券A类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月4.41%0.15%1.31%0.08%3.10%0.07%2、广发纯债债券C类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月4.42%0.15%1.3

7、1%0.08%3.11%0.07%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发纯债债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2012年12月12日至2015年9月30日)1．广发纯债债券A类：13广发纯债债券型证券投资基金2015年第3季度报告2．广发纯债债券C类：§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明13广发纯债债券型证券投资基金2015年第3季度报告任职日期离任日期张芊本基金的基

8、金经理；广发聚鑫债券基金的基金经理；固定收益部总经理2012-12-14-14年女，中国籍，金融学硕士、MBA，持有证券业执业资格证书，2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作，2012年2月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，2