价申报、新证券信息库发布和沪账户挂账股份补登记等业

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1、深圳证券交易所第13页共13页中国证券登记结算公司市价申报、新证券信息库发布及沪市账户挂账股份补登记等业务全网测试方案一、测试目的为了确保“即时成交剩余撤销”和“全额成交或撤销”两种市价申报的顺利实施，以及深交所新证券信息库的正确发布和使用，并确保沪市账户挂账股份补登记网上申报业务及新股发行周期缩短业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国结算深圳分公司（简称“结算公司”）定于2007年1月13日联合组织全网测试，通过模拟日常交易、结算业务、新证券信息库的发布、以及沪市账户挂账股份补登

2、记、新股发行等业务，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。二、参测单位1、深圳证券交易所2、中国结算深圳分公司3、深圳证券通信公司4、各会员单位5、其他相关单位三、测试内容通过模拟1个完整交易日的交易和4个工作日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.52）的券商系统市价申报、新证券信息库发布及沪市账户挂账股份补登记等业务全网测试方案深圳证券交易所第13页共13页中国证券登记结算公司的正确性。（一）市价申报测试当日模

3、拟交易过程中，各参测单位可按照数据接口规范的要求，报送以下五类市价申报：对手方最优价格、本方最优价格、最优五档即时成交剩余撤销、即时成交剩余撤销（FAK）、全额成交或撤销委托（FOK），重点测试FAK和FOK。以上市价委托只适用于有涨跌停价格的证券，只在连续竞价阶段有效。（二）新证券信息库测试内容测试当日，开市前（约8:45开始）通过行情广播系统发布新证券信息库（SJSXXN.DBF）；交易时段内在简称前缀、产品交易阶段、暂停交易标志等内容发生变化时，及时发布。请注意接收及观察有关证券的状态变化。

4、（三）沪市账户挂账股份补登记测试内容模拟1个结算日的沪市账户挂账股份补登记报盘和结算，重点测试以下业务：结算系统：接收券商补登记电子报送数据，实时反馈检查结果；日终进行补登记处理。券商系统：通过D-COM的实时报送接口FJYBS.DBF向结算公司进行沪市账户挂账股份补登记业务的申报（业务类别：X2）。市价申报、新证券信息库发布及沪市账户挂账股份补登记等业务全网测试方案深圳证券交易所第13页共13页中国证券登记结算公司（四）新股发行测试内容通过模拟1个交易日的新股发行申购，验证新股发行周期分别为3个

5、工作日和4个工作日情况下的技术系统有效性。1、T日（模拟1月13日）结算系统：处理新股申购；新股扣款。券商系统：进行新股申购申报。2、T+1日（模拟1月14日）结算系统：验资（对所有新股适用）；配号（对发行周期为3个工作日的新股适用）。券商系统：接收配号（对发行周期为3个工作日的新股适用）。3、T+2日（模拟1月15日）结算系统：中签、新股申购款解冻、扣新股认购资金（对发行周期为3个工作日的新股适用）；配号（对发行周期为4天的新股适用）。券商系统：接收配号（对发行周期为4天的新股适用）；处理中签（

6、对发行周期为3个工作日的新股适用）。4、T+3日（模拟1月16日）结算系统市价申报、新证券信息库发布及沪市账户挂账股份补登记等业务全网测试方案深圳证券交易所第13页共13页中国证券登记结算公司：中签、新股申购款解冻、扣新股认购资金（对发行周期为4天的新股适用）。券商系统：处理中签（对发行周期为4天的新股适用）。四、测试时间安排测试时间为2007年1月13日（周六）8:30至17:00。深交所交易系统模拟1个交易日的交易，接收交易、非交易委托的时间为9:15至11:30（其中10:30-10:35模

7、拟中午休市）。结算公司D-COM系统接收非交易申报时间为9:00至11:30。结算公司将模拟4个工作日进行处理，结算数据两次回报。具体安排请见下表：时间主要测试内容会员重点测试内容模拟日期8:30开始双向通信系统发送新证券信息库接收新证券信息库T日：2007年1月13日9:15-11:30模拟T日交易。交易系统接收日常交易委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:30、10:35至11:27为连续竞价时间，11:27至11:30为收盘集合竞价时间。发送市价申报，检查返回的成交结果；通过

8、FJYBS.DBF上报各类委托，并实时接收FJYQR.DBF；检查新证券信息库中实时变化的字段的值是否正确（注1）11:30-13:30结算公司模拟T日的证券交易的股份和资金的清算、补登记处理、新股申购处理。13:30-14:00结算数据发送接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(13日)、SJSQS.DBF(13日)、SJSGF.DBF(13日)，SJSZJ.DBF(13日)；市价申报、新证券信息库发布及沪市账户挂账股份补登记等业务全网测试方案深圳证券交易所第13页共13页中国证券