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《易方达货币市场基金AB级评价报告.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、易方达货币市场基金A/B级评价报告一、基金招募说明书所明示的投资方向、投资范围和投资比例本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合应符合以下规定：（1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天；（2）本基金持有同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作
2、为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；本基金与由基金管理人管理的其他全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的
3、银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%112（5）本基金应保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求，其投资组合应当符合下列规定：1）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%；2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；3）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%；4）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情
4、形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；（6）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；（7）本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的1
5、0%；（9）中国证监会规定的其他比例限制。除上述第（5）项第1）点规定外，因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定或上述条款另有约定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金将相应修改其投资组合限制规定。二、基金的历史规模和持仓比例该基金于2005年2月2日成立，成立规模36.2亿元，该基金于2006年7月19日增设B类份额，截至2018年9月30日，该基金A类份额规模14.0亿元，B类份额规
6、模479.5亿元，持仓情况如下：占基金资产净值前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)111180313918农业银行CD13911,000,000 1,076,921,827.42 2.15211181206818北京银行CD06810,500,000 1,040,863,482.57 2.08311180928918浦发银行CD28910,000,000 984,017,225.50 1.96411180313818农业银行CD13810,000,000 979,401,374.25 1.9
7、5511181311418浙商银行CD11410,000,000 972,002,019.19 1.94611180512418建设银行CD1247,000,000 693,083,841.33 1.38711180621618交通银行CD2167,000,000 688,812,057.84 1.37811181123418平安银行CD2347,000,000 687,374,644.72 1.37911180925318浦发银行CD2537,000,000 686,029,975.45 1.371011189495618宁波银行CD0546
8、,000,000 599,179,447.72 1.20 三、基金的过往业绩及基金净值的历史波动程度；截至2018年9月30日，该基金A类份额累计净值
