银行风险预警咨询项目访谈资产负债部纪要

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1、ⅩⅩ银行风险预警咨询项目访谈资产负债部纪要——参考文档——总行信贷管理部　中信银行风险预警咨询项目-访谈资产负债部纪要文档信息创建日期13/08/2014作者ⅩⅩ银行风险预警咨询项目团队版本历史版本编号版本日期描述修订人V1.013/08/2014新建常春艳、刘田林、李俞林第12页/共12页中信银行风险预警咨询项目-访谈资产负债部纪要目录第12页/共12页中信银行风险预警咨询项目-访谈资产负债部纪要1会议概要42会议纪要52.1会议主题52.2资产负债管理现状52.2.1资产负债管理部的架构和职能52.2.2流动性风险管理52.2.3资本管理62.2.4利率定价管理62.3信息

2、采购和使用情况72.3.1外部信息采购72.3.2数据源分析72.3.3采购数据的后评价82.3.4存在的问题82.4对预警系统建设的期望和建议82.5联系人93会议遗留问题和事项104待提供文档清单115会签页12第12页/共12页中信银行风险预警咨询项目-访谈资产负债部纪要第12页/共12页中信银行风险预警咨询项目-访谈资产负债部纪要1会议概要会议主题ⅩⅩ银行风险预警咨询项目需求会议时间2014年08月13日下午13：30~15：30会议地点富华大厦C401会议室记录人高傲访谈对象资产负债管理部王磊、王叶婷、张贺信、尹兴中与会人员行方：资产负债管理部：王磊、王叶婷、张贺信、

3、尹兴中信贷管理部：邱蓉、李俞林德勤：郭凯元、刘田林、高傲；安硕：汤惠芬、常春艳、何根喜、郭肖红、罗瑞丽、朱江、郭建亭议题1、ⅩⅩ银行流动性风险、银行账户利率风险、定价管理和资本管理现状交流2、ⅩⅩ银行外部信息采购和使用情况现状交流3、对预警咨询项目建设的期望和建议第12页/共12页中信银行风险预警咨询项目-访谈资产负债部纪要1会议纪要1.1会议主题本次会议主要了解资产负债部在流动性风险、银行账户利率风险、定价管理和资本管理的现状，外部信息采购情况，以及对风险预警体系建设项目的期望和建议。1.2资产负债管理现状1.2.1资产负债管理部的架构和职能资产负债管理部根据其四个主要职能，

4、分为四个二级部门：(1)综合管理部：主要负责资本管理、资产负债结构管理和流动性风险管理；(2)利率定价部：主要负责FTP和存贷款定价管理，为全行制定统一的定价区间，同时设立专门的利率市场化应对小组；(3)中间业务管理部：主要负责分散在各条线、各版块的中间业务的中后台管理职能；(4)研究规划部：主要负责全行战略规划（中长期为主）的制定，以及战略的后评估管理。1.2.2流动性风险管理目前资负部主要关注的指标分为内外部两部分：(1)外部指标主要为监管指标，包括流动性覆盖率（按季度），存贷比（按月度），流动性比率（按月度），并按要求定期报送；该指标由计财部从系统中抓取源数据，提供给资负

5、部进行人为分析和判断；(2)内部指标，目前包括全口径缺口（包括金融板块敏感性缺口监测）、久期和限额的管理。对于缺口的监测，目前主要是对表内业务的监测，对于表外业务目前没有进行缺口监控，主要通过限额（包括理财限额等）进行管理；在系统支持方面：(1)对于外部监管指标，考虑到系统的准确性问题，目前尚不能做到将系统中限额指标直接用于制定预警阀值，还需要进行人工的分析和判断。(2)对于内部指标的监控，正在建立的流动性信息管理系统，其中会配置相关第12页/共12页中信银行风险预警咨询项目-访谈资产负债部纪要指标的监控功能，尤其对于缺口的监测预期达到按天报告。1.1.1资本管理1.从资本管理

6、角度，目前资负部主要关注的指标，分为两部分：(1)对外报送的主要有三个监管指标：资本充足率，一级资本充足率、核心一级资本充足率；(2)内部目前进行监控和管理的指标：包括资本回报率、风险资产权重。但行内尚未设置最低资本回报率要求，资负部只是对全行范围的资本回报情况进行监控。其中，行内更关注在管理会计系统数据的基础上，进行信贷组合回报率的分析，希望可以参照建行的对公系统，通过敏感性分析和组合分析，将资本投入的某种变化直接反映为对最低回报率变化的模拟，为资本配置决策提供指导。2.资本配置资负部是在考虑外部资本约束的情况下（如宏观经济因素、资本可用量、融资能力等），以满足监管要求为主（

7、资本充足率维持在10.5%以上），针对资本增量进行配置，对前线单位的需求会进行一定的考虑，但是主要采用自上而下的方法，将资本配置到机构。目前尚不支持将资本分配到产品层面，同时没有引入压力测试。ⅩⅩ资本配置采用系数法，根据行内每年的战略导向，对重点行业、区域等通过设置优惠/倍数权重系数，进行资本分配。对于资本的监控和后评估工作，目前资负部仅能从计财部获得分行层次、单一客户和单一产品的净利润数据，因此目前资负部主要从分行维度对资本使用情况进行监控。由于行内尚不能做到进行有效的成本分摊，希望未来能