银行风险预警咨询项目访谈总行风险管理部纪要

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1、ⅩⅩ银行风险预警咨询项目访谈总行风险管理部纪要——参考文档——总行信贷管理部文档信息创建日期07/08/2014作者ⅩⅩ银行风险预警咨询项目团队版本历史版本编号版本日期描述修订人V1.007/08/2014新建常春艳、刘田林、李俞林第12页/共12页目录第12页/共12页1会议概要42会议纪要52.1会议主题52.2风险管理现状52.2.1新资本协议实施情况52.2.2信用风险计量模型52.2.3信用风险计量指标与预警指标52.2.4信用风险计量与压力测试62.2.5限额设置62.2.6风险偏好的制定62.2.7经济资本62.3风险

2、预警模型建立情况72.3.1基础考量72.3.2内外部数据源72.4对预警系统建设的期望和建议73会议遗留问题和事项94待提供文档清单105会签页11第12页/共12页第12页/共12页1会议概要会议主题ⅩⅩ银行风险预警咨询项目-访谈总行风险管理部会议时间2014年08月07日上午9：00~11：00会议地点富华大厦A415会议室记录人高傲、常春艳、李娟娟访谈对象风险管理部潘俊武、张晓蕾与会人员行方：风险管理部：潘俊武、张晓蕾信贷管理部：王鹏虎、邱蓉、李俞林德勤：郭凯元、郝晓杰、刘田林、于宁、周红宏、张一旆、高傲、李雪娇；安硕：祝老

3、师、汤惠芬、常春艳、周夏菡、郭肖红、李娟娟、朱江、阮阳议题1、ⅩⅩ银行风险预警管理现状交流2、对预警咨询项目建设的期望和建议第12页/共12页1会议纪要1.1会议主题本次会议主要了解风险管理部的风险管理现状以及对风险预警体系建设的期望和建议。1.2风险管理现状1.2.1新资本协议实施情况ⅩⅩ银行在新资本协议落地方面做了一些工作，主要是信用风险计量方面，其中，已经开发了十几个模型用于公司客户的信用评级，在零售客户风险评级方面，也分别开发了小微企业、个人客户、信用卡客户的评级模型。通过上述信用风险计量模型，可以获得客户的信用评级等级，同

4、时，还会产生评级中间指标，这些指标可以拓展应用在信用风险、操作风险、市场风险的分析研究中，形成一些风险分析的报表，为风险预警工作提供帮助。总体来看，“零售”和“对公”信用风险计量工作开展较早，成果较多，并在客户准入、定价、限额等方面得到应用，有关操作风险、市场风险的研究工作相对较少。1.2.2信用风险计量模型目前信用风险计量模型按行业构建，主要包括重工业、轻工业、制造业等13个行业，行业分类较粗，没有体现行业细分管理的差异性。风险部正在考虑从余额、风险资产和风险暴露等维度构建基于信用风险计量结果的统计分析报表，在此过程中可以对计量指

5、标的变化情况（如财务指标变化）进行统计分析，为风险预警提供更多可用信息。1.2.3信用风险计量指标与预警指标虽然客户的信用评级可以预测客户违约概率，同时计量信用风险的指标也可以用来进行客户风险预测，但是，这些计量指标与风险预警的相关性还缺乏有效验证，建议从趋势性分析、评级迁移、评级等级分布、财务指标变化分析等方面加以考量利用。一般来说，财务指标分析对大中型企业比较适用，小企业财务波动较大不适用。第12页/共12页1.1.1信用风险计量与压力测试风险计量和压力测试是两个不同的领域，虽然压力测试会用到计量的方法，但是两者间存在一定的差异

6、。压力测试是一个过程管理，行方通过压力测试情况，可以了解对银行资产质量产生不良影响的关键因素。压力测试主要是按照监管要求来做，根据监管指出的风险点，设定压力测试场景。压力测试主要是采取自下而上（微观到宏观）的方式，比如，先观察客户财务状况与宏观经济GDP之间的规律，再在这种规律下判断宏观经济下滑时，客户的财务状况表现。根据模拟后的财务报表，进行评级更新，然后再从行业、区域维度观察客户评级变化情况，了解PD对RWA的影响，对资本充足率的影响等。压力测试主要采用回归模型，前提是假设PD相对准确，只考虑定性因素的变化。压力测试的计量指标可

7、以用于预测，但其有一定的不确定性，需要界定风险预警、信用评级和压力测试之间的关系，才能有效利用现有数据和经验。1.1.2限额设置行内目前已制定单一客户限额，其中会考虑压力测试的结果，但主要以业务需求为主。且管理部门已考虑将单一限额作为预警指标之一。对于组合限额的制定，行内尚未建立具体的实施规划，但制定组合限额的数据基础已具备，并已建立定期的信贷组合分析报告机制。从管理职能角度，对于限额管理，目前风险管理部和信贷管理部存在一定的职能交叉。1.1.3风险偏好的制定风险管理部目前负责行内的风险偏好制定，并已建立一定的制定和管理流程，但尚未

8、纳入信贷政策中。本年度详细的风险偏好指标已上报管理层，但尚未得到批复。1.1.4经济资本目前信用风险内评初级法已建立，同时开展了经济资本计量工作，但尚未应用到行内的管理工作中。第12页/共12页1.1风险预警模型建立情况1.1.1基础