翻译著作《统计套利》出版说明

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1、翻译著作《统计套利》出版说明统计套利作者：[url=./ps/Author.aspx?i=8275](美)安德鲁·波尔(AndrewPole)著[/url]ISBN：978-7-111-32544-4定价：38.00页数：231出版日期：2010年11月26日译者：[url=./ps/Author.aspx?i=8276]陈雄兵张海珊译[/url]图书分类：[url=./ps/BookSearch.aspx?c=1]经济管理[/url][url=./ps/BookSearch.aspx?c=716]经济类[/url][url=./ps/BookSearch.aspx?c

2、=747]金融[/url]原出版社：JohnWiley&Sons浏览量：98语种：简体中文开本：16原书名：StatisticalArbitrage：AlgorithmicTradingInsightsandTechniques(1E)属性分类：店面所属丛书：责任编辑：[url=./ps/Author.aspx?i=6607]刘斌[/url]适用专业：绝版：否包含CD：无本书论述统计套利的历史，描述了从20世纪80年代开始，这项策略自摩根士丹利诞生的第一天，一直到考验重重的21世纪初期；本书也诠释了统计套利如何运作的方式，以及为什么管用的原因。作者根据自己的研究结果，以

3、及八年来操作统计套利避险基金的经验，写成本书，对于统计套利二十余年的发展，进行了完整的回顾。本书充满了许多创新的信息与专家的忠告；不论是想要对这个领域有整体看法的个人投资者，或者是希望对模型化、风险管理以及如何应用这项策略，想要得到更关键而深入见解的机构投资人来说，本书所包含的重要分析，极具吸引力。股指期货·股票联动·对冲·投资组合·长期获利必读统计套利(美)安德鲁·波尔(AndrewPole)著陈雄兵张海珊译封底：在这本思路清晰、充满智慧、读起来又津津有味的著作中，作者以一种不凡而又有天分，却又不会让人难以亲近的方式，在兼顾学术的情况下，展现了一位经验丰富而成功的统计

4、套利提倡者的见解。--泽西岛尔米塔什资产管理有限公司数理研究与风险管理部主管尼克·麦克劳德多么惊人的发现啊！作者带给我们的是一个非同寻常的视角，让我们看到了通常被认为是无数对冲基金策略让人最难理解之处的历史和演化。他对统计套利基本驱动力的详细论述和睿智举例，对任何初次研究这一策略的人来说都是非常珍贵的资源，甚至我们这些旧时代的人也能从中受益匪浅。--太平洋非主流资产管理公司执行董事朱迪思·波斯尼科夫博士作者以十分具有可读性和广泛性的方式展示了统计套利的历史。他根据自己十多年的从业经验，运用真实的案例，以编年史的方式记载了统计套利大行其道的年代，解释了统计套利最近为获利能

5、力复兴所做的努力，并从艺术与科学的角度，为构建模型的新手提供了深入的视角。--富兰克林街合伙公司投资组合经理苏珊·卡德瑞贝克《统计套利》一书以独特的视角带我们浏览了短期交易策略令人十分难以理解的世界。该书提供了一个完美的平衡，一边对短期技术交易策略的数学机理予以概念化，另一边则对这种策略近期的绩效从实践角度进行了较多的讨论。对于许多门外汉，甚至一些对冲基金专业人士来说，统计套利都是一个"黑匣子"策略。如果没有变"白"的话，作者也已经设法将"黑"变成了更亮的灰色光影。--国际投资公司执行董事克里斯汀·泰格森作者具有广泛的统计套利交易的实践经验，同时也有能力非常清楚地解释统

6、计套利的基础理论。因此，我将这本书隆重推荐给那些渴望掌握这一内容的读者。--金融风险管理师布鲁斯·洛克伍德前：什么是统计套利?假设，工商银行和建设银行股票价差大于1元的情况很少，那么当市场的价格波动导致建设银行的股票价格比工商银行高出1元时，你可以通过卖出建设银行股票、买进工商银行股票构建投资组合；当两家公司的股票价差回归到1元以内时，做相反的交易，从而获得交易收益。通过股指期货和股票联动，利用市场暂时的失灵获得无风险收益，是很多人的想法。如果想长期获得收益，则需要通读本书，理解统计套利的精髓。本书作者具有多年运作统计套利对冲基金的管理经验，通过阅读本书，你可以探究统计

7、套利的真正含义，了解统计套利的发展历程。更重要的是，在明了统计套利的运作方式和获利机理后，敏锐的投资者可以借此在金融市场中捕捉获利的机会。匹配交易的基本原理重要的时间序列模型，从最基本的加权移动平均模型，到复杂的动态因子分析模型爆米花理论、反转理论、突变理论等统计套利15年的历程后：安德鲁·波尔AndrewPoleTIG顾问公司执行董事，主要研究方向为数量交易策略与风险管理。本书既是他的研究成果，也包括他八年运作统计套利对冲基金积累的丰富经验。波尔还与人合著有《应用贝叶斯预测与时间序列分析》(AppliedBayesianForecast